PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBK.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBK.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYBK.DE (SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - SYBK.DE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBK.DE returned 4.73%/yr vs 0.70%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SYBK.DE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBK.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBK.DE показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции SYBK.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 4.73% против 0.70% соответственно.

SYBK.DE

1 день
0.05%
1 месяц
1.49%
С начала года
2.75%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.67%
3 года*
6.03%
5 лет*
5.13%
10 лет*
4.73%

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBK.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBK.DE
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)		2.75%-4.18%15.91%8.73%-5.33%13.84%-4.47%12.57%4.33%-7.71%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between SYBK.DE and XEON.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2013 г.

-0.03

The correlation between SYBK.DE and XEON.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SYBK.DE:
SYBK.DE с XUHY.DESYBK.DE с IBC9.DESYBK.DE с HYLE.DESYBK.DE с IS0R.DESYBK.DE с IS3K.DESYBK.DE с IBC7.DESYBK.DE с GB1E.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

SYBK.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBK.DE
Ранг доходности на риск SYBK.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBK.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBK.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBK.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBK.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBK.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBK.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBK.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
8.94

-8.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
21.24

-20.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

4.27

-3.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

69.36

-67.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

316.53

-312.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBK.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBK.DE на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBK.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBK.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

8.94

-8.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

7.54

-6.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.78

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.74

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SYBK.DE и XEON.DE

Максимальная просадка SYBK.DE за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBK.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBK.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-3.71%

-16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-0.03%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-0.08%

-12.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.84%

-0.71%

-12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.71%

-3.25%

-16.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-0.01%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-0.92%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.01%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBK.DE и XEON.DE

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что SYBK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBK.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.04%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

0.16%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

0.22%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.26%

0.25%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.44%

0.39%

+8.05%

Сравнение комиссий SYBK.DE и XEON.DE

SYBK.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBK.DE и XEON.DE

Дивидендная доходность SYBK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBK.DE
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)		7.17%7.68%6.96%6.73%5.79%5.11%6.01%5.54%5.04%6.51%5.30%5.35%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SYBK.DE and XEON.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for SYBK.DE.

SYBK.DE is categorized as High Yield Bonds, while XEON.DE is Bank Loan. SYBK.DE tracks Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for SYBK.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBK.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор