PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBJ.DE с SPYY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBJ.DE с SPYY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYBJ.DE (SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF) and SPYY.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SYBJ.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond, while SPYY.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBJ.DE returned 3.11%/yr vs 12.40%/yr for SPYY.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SYBJ.DE и SPYY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (SYBJ.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBJ.DE показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у SPYY.DE с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции SYBJ.DE уступали акциям SPYY.DE по среднегодовой доходности: 3.11% против 12.40% соответственно.

SYBJ.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.62%
1 год
3.60%
3 года*
6.65%
5 лет*
2.51%
10 лет*
3.11%

SPYY.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
3.63%
С начала года
12.54%
6 месяцев
12.75%
1 год
26.58%
3 года*
17.99%
5 лет*
12.35%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBJ.DE и SPYY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBJ.DE
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF		1.02%5.26%5.78%11.83%-10.75%2.92%1.94%10.36%-4.24%4.89%
SPYY.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		12.54%9.46%24.56%18.22%-13.82%29.11%5.12%30.21%-6.02%8.80%

Correlation

The correlation between SYBJ.DE and SPYY.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г.

0.51

The correlation between SYBJ.DE and SPYY.DE shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Часто сравнивают с SYBJ.DE:
SYBJ.DE с SHYG.LSYBJ.DE с XHY1.DESYBJ.DE с AHYE.DESYBJ.DE с LYQY.DESYBJ.DE с EUHI.DESYBJ.DE с EH1Y.DESYBJ.DE с JNK
Часто сравнивают с SPYY.DE:
SPYY.DE с VWCE.DESPYY.DE с SPYI.DESPYY.DE с WEBN.DESPYY.DE с ACWISPYY.DE с VWRA.LSPYY.DE с SPYL.DESPYY.DE с EUNL.DE

Доходность на риск

SYBJ.DE vs. SPYY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBJ.DE
Ранг доходности на риск SYBJ.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBJ.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBJ.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPYY.DE
Ранг доходности на риск SPYY.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYY.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYY.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYY.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYY.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYY.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBJ.DE c SPYY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (SYBJ.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBJ.DESPYY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.32

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
3.24

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

4.10

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

16.60

-12.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBJ.DE vs. SPYY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBJ.DE на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SPYY.DE равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBJ.DE и SPYY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBJ.DESPYY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.32

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.88

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.82

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.83

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SYBJ.DE и SPYY.DE

Максимальная просадка SYBJ.DE за все время составила -25.59%, что меньше максимальной просадки SPYY.DE в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBJ.DE и SPYY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBJ.DESPYY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.59%

-33.49%

+7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-6.49%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.19%

-21.27%

+17.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.31%

-21.27%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.59%

-33.49%

+7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.61%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-4.39%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.61%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBJ.DE и SPYY.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (SYBJ.DE) составляет 1.34%, в то время как у SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (SPYY.DE) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что SYBJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBJ.DESPYY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

3.05%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

8.21%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

11.47%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

13.90%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.98%

15.07%

-8.09%

Сравнение комиссий SYBJ.DE и SPYY.DE

И SYBJ.DE, и SPYY.DE имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBJ.DE и SPYY.DE

Дивидендная доходность SYBJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, тогда как SPYY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYY.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBJ.DE
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF		5.34%5.47%5.86%4.96%3.48%2.91%3.14%3.08%2.86%3.57%3.57%3.91%

Часто задаваемые вопросы

SYBJ.DE and SPYY.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBJ.DE and SPYY.DE have the same expense ratio: 0.40% per year.

SYBJ.DE is categorized as European High Yield Bonds, while SPYY.DE is Global Equities. SYBJ.DE tracks Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond, while SPYY.DE tracks MSCI All Country World (ACWI).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBJ.DE и SPYY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор