Сравнение SYBC.DE с ECR1.DE
SYBC.DE (State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and ECR1.DE (Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - SYBC.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond Index while ECR1.DE tracks the iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBC.DE returned -0.19%/yr vs 1.99%/yr for ECR1.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SYBC.DE charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for ECR1.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBC.DE и ECR1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBC.DE показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у ECR1.DE с доходностью 1.11%.
SYBC.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.03%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 0.76%
ECR1.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.11%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBC.DE и ECR1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SYBC.DE State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0.40% | 3.07% | 4.28% | 7.58% | -13.73% | -0.11% |
ECR1.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF | 1.11% | 2.49% | 3.92% | 3.16% | -0.51% | -0.26% |
Correlation
The correlation between SYBC.DE and ECR1.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBC.DE vs. ECR1.DE — Ранг доходности на риск
SYBC.DE
ECR1.DE
Сравнение SYBC.DE c ECR1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (SYBC.DE) и Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYBC.DE | ECR1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.82 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 18.60 | -18.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 74.21 | -72.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYBC.DE и ECR1.DE
Максимальная просадка SYBC.DE за все время составила -17.59%, что больше максимальной просадки ECR1.DE в -1.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBC.DE и ECR1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBC.DE | ECR1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.59% | -1.49% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -0.11% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.68% | -0.18% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.59% | -1.28% | -16.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -0.01% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -0.27% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.03% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBC.DE и ECR1.DE
State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (SYBC.DE) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SYBC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECR1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBC.DE | ECR1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.22% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 0.41% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 0.54% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 0.63% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 0.63% | +3.93% |
Сравнение комиссий SYBC.DE и ECR1.DE
SYBC.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ECR1.DE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBC.DE и ECR1.DE
Дивидендная доходность SYBC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как ECR1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECR1.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBC.DE State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.27% | 3.25% | 3.08% | 2.13% | 0.96% | 0.89% | 0.86% | 0.92% | 0.89% | 1.21% | 1.36% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
SYBC.DE and ECR1.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECR1.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECR1.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for SYBC.DE.
SYBC.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond Index, while ECR1.DE tracks iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for SYBC.DE and 0.08% for ECR1.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBC.DE и ECR1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор