PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYB5.DE с VUDY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYB5.DE с VUDY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYB5.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist)) and VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) are both Government Bonds funds - SYB5.DE tracks the Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index while VUDY.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SYB5.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VUDY.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYB5.DE и VUDY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) (SYB5.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYB5.DE показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у VUDY.DE с доходностью 3.66%.

SYB5.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
2.25%
С начала года
3.17%
1 год
4.31%
3 года*
4.69%
5 лет*
1.04%
10 лет*
0.46%

VUDY.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.55%
6 месяцев
2.30%
С начала года
3.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYB5.DE и VUDY.DE

2026 (YTD)2025
SYB5.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist)		3.17%1.58%
VUDY.DE
Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing		3.66%-1.28%

Correlation

The correlation between SYB5.DE and VUDY.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist)

Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с SYB5.DE:
SYB5.DE с IBCC.DESYB5.DE с TRD1.DESYB5.DE с EUN6.DESYB5.DE с XCS2.DESYB5.DE с EXHC.DESYB5.DE с SPYY.DESYB5.DE с EXVM.DE
Часто сравнивают с VUDY.DE:
VUDY.DE с XUTD.DEVUDY.DE с CEMF.DEVUDY.DE с PR1S.DEVUDY.DE с 2B7S.DEVUDY.DE с SXRL.DEVUDY.DE с SPP7.DEVUDY.DE с BBLL.DE

Доходность на риск

SYB5.DE vs. VUDY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYB5.DE
Ранг доходности на риск SYB5.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYB5.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYB5.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYB5.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYB5.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYB5.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VUDY.DE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYB5.DE c VUDY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) (SYB5.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYB5.DEVUDY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

—

—

SYB5.DE vs. VUDY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYB5.DE и VUDY.DE

Максимальная просадка SYB5.DE за все время составила -26.72%, что больше максимальной просадки VUDY.DE в -3.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYB5.DE и VUDY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYB5.DEVUDY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.72%

-3.56%

-23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-0.48%

-9.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.57%

-1.28%

-12.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SYB5.DE и VUDY.DE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYB5.DEVUDY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

5.08%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

5.08%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

5.08%

+1.85%

Сравнение комиссий SYB5.DE и VUDY.DE

SYB5.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUDY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYB5.DE и VUDY.DE

Дивидендная доходность SYB5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VUDY.DE в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYB5.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist)		3.55%3.52%2.66%1.30%0.19%0.12%0.48%0.57%0.40%0.54%0.94%0.99%
VUDY.DE
Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing		2.46%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SYB5.DE and VUDY.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUDY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUDY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SYB5.DE.

SYB5.DE tracks Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index, while VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SYB5.DE and 0.05% for VUDY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYB5.DE и VUDY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор