Сравнение SYB4.DE с H4ZK.DE
SYB4.DE (SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF) and H4ZK.DE (HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR) are both European Government Bonds funds - SYB4.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond while H4ZK.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index. Both are passively managed. Over the past year, SYB4.DE returned 0.24% vs 0.79% for H4ZK.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYB4.DE charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for H4ZK.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYB4.DE и H4ZK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYB4.DE показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у H4ZK.DE с доходностью 0.20%.
SYB4.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.50%
- С начала года
- -0.23%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 0.02%
H4ZK.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYB4.DE и H4ZK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SYB4.DE SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF | -0.23% | 2.86% |
H4ZK.DE HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR | 0.20% | 2.30% |
Correlation
The correlation between SYB4.DE and H4ZK.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between SYB4.DE and H4ZK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYB4.DE vs. H4ZK.DE — Ранг доходности на риск
SYB4.DE
H4ZK.DE
Сравнение SYB4.DE c H4ZK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (SYB4.DE) и HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYB4.DE | H4ZK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.62 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 2.06 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYB4.DE и H4ZK.DE
Максимальная просадка SYB4.DE за все время составила -12.20%, что больше максимальной просадки H4ZK.DE в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYB4.DE и H4ZK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYB4.DE | H4ZK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.20% | -1.26% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -1.26% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -0.29% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -0.19% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.38% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYB4.DE и H4ZK.DE
SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF (SYB4.DE) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SYB4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYB4.DE | H4ZK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.40% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 1.23% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41% | 1.38% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 1.39% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.85% | 1.39% | +1.46% |
Сравнение комиссий SYB4.DE и H4ZK.DE
SYB4.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии H4ZK.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYB4.DE и H4ZK.DE
Дивидендная доходность SYB4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как H4ZK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZK.DE HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYB4.DE SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.42% | 2.51% | 2.26% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
SYB4.DE and H4ZK.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZK.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZK.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for SYB4.DE.
SYB4.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond, while H4ZK.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index. They also come from different issuers: State Street and HSBC. Their fees differ too: 0.15% for SYB4.DE and 0.14% for H4ZK.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYB4.DE и H4ZK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор