Сравнение SYB3.DE с EXHB.DE
SYB3.DE (SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF) and EXHB.DE (iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)) are both European Government Bonds funds - SYB3.DE tracks the Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond while EXHB.DE tracks the eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYB3.DE returned 0.18%/yr vs -0.27%/yr for EXHB.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SYB3.DE charges 0.15%/yr vs 0.16%/yr for EXHB.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYB3.DE и EXHB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYB3.DE показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у EXHB.DE с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции SYB3.DE превзошли акции EXHB.DE по среднегодовой доходности: 0.18% против -0.27% соответственно.
SYB3.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 0.18%
EXHB.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- -0.27%
Сравнение доходности по годам SYB3.DE и EXHB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYB3.DE SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 0.06% | 2.26% | 2.98% | 3.26% | -4.94% | -0.83% | -0.16% | 0.22% | -0.32% | -0.51% |
EXHB.DE iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 0.01% | 1.65% | 2.56% | 2.58% | -5.04% | -0.96% | -0.80% | -0.87% | -0.54% | -1.07% |
Correlation
The correlation between SYB3.DE and EXHB.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2011 г. | 0.48 |
Over the past year, SYB3.DE and EXHB.DE have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYB3.DE vs. EXHB.DE — Ранг доходности на риск
SYB3.DE
EXHB.DE
Сравнение SYB3.DE c EXHB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (SYB3.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYB3.DE | EXHB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.36 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 1.07 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYB3.DE | EXHB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.34 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.12 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | -0.19 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.16 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок SYB3.DE и EXHB.DE
Максимальная просадка SYB3.DE за все время составила -7.13%, что меньше максимальной просадки EXHB.DE в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYB3.DE и EXHB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYB3.DE | EXHB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.13% | -10.06% | +2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -1.17% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.28% | -1.17% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.99% | -6.45% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.13% | -10.06% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -2.91% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -2.72% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.40% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYB3.DE и EXHB.DE
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (SYB3.DE) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что SYB3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXHB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYB3.DE | EXHB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.49% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 1.12% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 1.25% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.67% | 1.72% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.48% | 1.44% | +0.04% |
Сравнение комиссий SYB3.DE и EXHB.DE
SYB3.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXHB.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYB3.DE и EXHB.DE
Дивидендная доходность SYB3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности EXHB.DE в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHB.DE iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 1.39% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 1.05% | 0.97% | 0.80% | 1.06% | 0.87% | 1.50% | 1.42% | 1.49% |
SYB3.DE SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.28% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
SYB3.DE and EXHB.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYB3.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYB3.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for EXHB.DE.
SYB3.DE tracks Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond, while EXHB.DE tracks eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SYB3.DE and 0.16% for EXHB.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYB3.DE и EXHB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор