PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRV.DE с XXTW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRV.DE с XXTW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, SXRV.DE returned 37.06% vs 49.00% for XXTW.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SXRV.DE charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for XXTW.L.

Доходность

Сравнение доходности SXRV.DE и XXTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXRV.DE торгуется в EUR, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRV.DE показывает доходность 20.57%, что значительно ниже, чем у XXTW.L с доходностью 25.59%.

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.73%
1 год
37.06%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%

XXTW.L

1 день
-1.96%
1 месяц
14.93%
С начала года
25.59%
6 месяцев
24.18%
1 год
49.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRV.DE и XXTW.L

2026 (YTD)202520242023
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%33.55%10.49%
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF		25.61%7.88%42.78%13.59%

Correlation

The correlation between SXRV.DE and XXTW.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.91

The correlation between SXRV.DE and XXTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L
Часто сравнивают с XXTW.L:
XXTW.L с XDWT.LXXTW.L с IITU.LXXTW.L с VGTXXTW.L с FTWG.LXXTW.L с IUIT.LXXTW.L с XLKQ.LXXTW.L с VOO

Доходность на риск

SXRV.DE vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XXTW.L
Ранг доходности на риск XXTW.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXTW.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXTW.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXTW.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXTW.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXTW.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRV.DE c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRV.DEXXTW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.45

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.18

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.08

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

8.30

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRV.DE vs. XXTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRV.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XXTW.L равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRV.DE и XXTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRV.DEXXTW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.45

-0.54

Просадки

Сравнение просадок SXRV.DE и XXTW.L

Максимальная просадка SXRV.DE за все время составила -32.80%, что больше максимальной просадки XXTW.L в -30.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRV.DE и XXTW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRV.DEXXTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-30.13%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-15.82%

+5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.48%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-5.15%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

5.89%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRV.DE и XXTW.L

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) составляет 4.26%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что SXRV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRV.DEXXTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

6.55%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

14.69%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

19.86%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

22.32%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

22.32%

-2.67%

Сравнение комиссий SXRV.DE и XXTW.L

SXRV.DE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XXTW.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRV.DE и XXTW.L

Ни SXRV.DE, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SXRV.DE and XXTW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XXTW.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XXTW.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

SXRV.DE is categorized as Nasdaq-100, while XXTW.L is Technology Equities. SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.36% for SXRV.DE and 0.25% for XXTW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRV.DE и XXTW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор