PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRV.DE с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRV.DE с XNAS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from iShares and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, SXRV.DE returned 24.53%/yr vs 24.70%/yr for XNAS.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SXRV.DE charges 0.36%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.

Доходность

Сравнение доходности SXRV.DE и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXRV.DE торгуется в EUR, в то время как XNAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXRV.DE показывает доходность 20.57%, а XNAS.L немного выше – 21.05%.

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.73%
1 год
37.06%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%

XNAS.L

1 день
-0.80%
1 месяц
8.05%
С начала года
21.05%
6 месяцев
18.89%
1 год
37.27%
3 года*
24.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRV.DE и XNAS.L

2026 (YTD)2025202420232022
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%33.55%51.19%-10.26%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		21.05%5.61%34.96%51.72%-9.55%

Correlation

The correlation between SXRV.DE and XNAS.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

0.93

The correlation between SXRV.DE and XNAS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L
Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.LXNAS.L с NUCG.L

Доходность на риск

SXRV.DE vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRV.DE c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRV.DEXNAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.31

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.12

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.72

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

11.08

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRV.DE vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRV.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.L равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRV.DE и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRV.DEXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.31

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.37

-0.46

Просадки

Сравнение просадок SXRV.DE и XNAS.L

Максимальная просадка SXRV.DE за все время составила -32.80%, что больше максимальной просадки XNAS.L в -26.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRV.DE и XNAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRV.DEXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-26.34%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-10.13%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.69%

-26.34%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.80%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-4.04%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.42%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRV.DE и XNAS.L

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) составляет 4.26%, в то время как у Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что SXRV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRV.DEXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.66%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

11.67%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

16.31%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

19.59%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

19.59%

+0.06%

Сравнение комиссий SXRV.DE и XNAS.L

SXRV.DE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XNAS.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRV.DE и XNAS.L

Ни SXRV.DE, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SXRV.DE and XNAS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XNAS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.36% for SXRV.DE and 0.20% for XNAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRV.DE и XNAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор