PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRV.DE с JEQP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRV.DE с JEQP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and JEQP.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both Nasdaq-100 funds. SXRV.DE is passively managed, while JEQP.DE is actively managed. Over the past year, SXRV.DE returned 37.06% vs 23.89% for JEQP.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SXRV.DE charges 0.36%/yr vs 0.35%/yr for JEQP.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRV.DE и JEQP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRV.DE показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у JEQP.DE с доходностью 8.94%.

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.73%
1 год
37.06%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%

JEQP.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
3.80%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.34%
1 год
23.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRV.DE и JEQP.DE

2026 (YTD)20252024
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%10.67%
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.94%0.68%2.17%

Correlation

The correlation between SXRV.DE and JEQP.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г.

0.85

The correlation between SXRV.DE and JEQP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L
Часто сравнивают с JEQP.DE:
JEQP.DE с JEPQJEQP.DE с UDIV.DEJEQP.DE с JGPI.DEJEQP.DE с JEQP.LJEQP.DE с OAMZ.DEJEQP.DE с EXSH.DEJEQP.DE с VDIV.DE

Доходность на риск

SXRV.DE vs. JEQP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JEQP.DE
Ранг доходности на риск JEQP.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQP.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQP.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQP.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQP.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQP.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRV.DE c JEQP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRV.DEJEQP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.99

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.74

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

4.09

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

14.09

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRV.DE vs. JEQP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRV.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEQP.DE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRV.DE и JEQP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRV.DEJEQP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.99

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.45

+0.45

Просадки

Сравнение просадок SXRV.DE и JEQP.DE

Максимальная просадка SXRV.DE за все время составила -32.80%, что больше максимальной просадки JEQP.DE в -24.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRV.DE и JEQP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRV.DEJEQP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-24.10%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-5.85%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.38%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-6.27%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.70%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRV.DE и JEQP.DE

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что SXRV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEQP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRV.DEJEQP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

1.57%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

8.52%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

12.02%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

16.60%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

16.60%

+3.05%

Сравнение комиссий SXRV.DE и JEQP.DE

SXRV.DE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии JEQP.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRV.DE и JEQP.DE

SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%.

ПозицияTTM20252024
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.74%9.22%0.69%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXRV.DE and JEQP.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEQP.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEQP.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.36% for SXRV.DE and 0.35% for JEQP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRV.DE и JEQP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор