PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRT.DE с AMED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRT.DE с AMED.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRT.DE (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - SXRT.DE tracks the EURO STOXX® 50 while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRT.DE returned 10.49%/yr vs 9.75%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SXRT.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRT.DE и AMED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRT.DE показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции SXRT.DE превзошли акции AMED.DE по среднегодовой доходности: 10.49% против 9.75% соответственно.

SXRT.DE

1 день
0.76%
1 месяц
1.89%
С начала года
7.19%
6 месяцев
8.54%
1 год
15.60%
3 года*
15.64%
5 лет*
11.51%
10 лет*
10.49%

AMED.DE

1 день
0.51%
1 месяц
5.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
18.51%
1 год
26.18%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRT.DE и AMED.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRT.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)		7.19%22.21%11.08%22.49%-8.80%23.52%-2.93%30.14%-12.14%10.21%
AMED.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)		16.87%20.15%5.95%16.68%-10.71%20.90%-1.35%27.22%-12.98%11.86%

Correlation

The correlation between SXRT.DE and AMED.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.94

The correlation between SXRT.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)

Часто сравнивают с SXRT.DE:
SXRT.DE с EUNK.DESXRT.DE с XESC.LSXRT.DE с SXR7.DESXRT.DE с SXRY.DESXRT.DE с EXS1.DESXRT.DE с V50A.DESXRT.DE с XZEU.DE
Часто сравнивают с AMED.DE:
AMED.DE с GLDAMED.DE с LCUK.DEAMED.DE с 6AQQ.DEAMED.DE с 18MK.DEAMED.DE с PR1Z.DEAMED.DE с ZPRL.DEAMED.DE с LSMC.DE

Доходность на риск

SXRT.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRT.DE
Ранг доходности на риск SXRT.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRT.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRT.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRT.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRT.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRT.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AMED.DE
Ранг доходности на риск AMED.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMED.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMED.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMED.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRT.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRT.DEAMED.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.74

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.58

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.49

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

9.40

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRT.DE vs. AMED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRT.DE на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа AMED.DE равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRT.DE и AMED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRT.DEAMED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.74

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SXRT.DE и AMED.DE

Максимальная просадка SXRT.DE за все время составила -38.41%, примерно равная максимальной просадке AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRT.DE и AMED.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRT.DEAMED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.41%

-38.35%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-10.56%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.39%

-14.07%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-24.06%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

-38.35%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.17%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-6.69%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.81%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRT.DE и AMED.DE

Текущая волатильность для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) составляет 4.91%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что SXRT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRT.DEAMED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

5.61%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

12.64%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

15.19%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

15.87%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

17.00%

+1.22%

Сравнение комиссий SXRT.DE и AMED.DE

SXRT.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AMED.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRT.DE и AMED.DE

Ни SXRT.DE, ни AMED.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SXRT.DE and AMED.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXRT.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRT.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for AMED.DE.

SXRT.DE tracks EURO STOXX® 50, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for SXRT.DE and 0.25% for AMED.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRT.DE и AMED.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор