PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRT.DE с AME6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRT.DE с AME6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRT.DE (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)) and AME6.DE (Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - SXRT.DE tracks the EURO STOXX® 50 while AME6.DE tracks the STOXX® Europe 600 ESG+. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRT.DE returned 10.49%/yr vs 8.80%/yr for AME6.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SXRT.DE charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for AME6.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRT.DE и AME6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRT.DE показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у AME6.DE с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции SXRT.DE превзошли акции AME6.DE по среднегодовой доходности: 10.49% против 8.80% соответственно.

SXRT.DE

1 день
0.76%
1 месяц
1.89%
С начала года
7.19%
6 месяцев
8.54%
1 год
15.60%
3 года*
15.64%
5 лет*
11.51%
10 лет*
10.49%

AME6.DE

1 день
0.63%
1 месяц
0.99%
С начала года
6.14%
6 месяцев
8.85%
1 год
14.58%
3 года*
12.81%
5 лет*
9.07%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRT.DE и AME6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRT.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)		7.19%22.21%11.08%22.49%-8.80%23.52%-2.93%30.14%-12.14%10.21%
AME6.DE
Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR		6.14%19.36%8.44%15.75%-10.90%24.53%-2.05%28.56%-11.28%10.75%

Correlation

The correlation between SXRT.DE and AME6.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.91

The correlation between SXRT.DE and AME6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с SXRT.DE:
SXRT.DE с EUNK.DESXRT.DE с XESC.LSXRT.DE с SXR7.DESXRT.DE с SXRY.DESXRT.DE с EXS1.DESXRT.DE с V50A.DESXRT.DE с XZEU.DE
Часто сравнивают с AME6.DE:
AME6.DE с AE50.DEAME6.DE с VWCE.DEAME6.DE с ISX5.LAME6.DE с XESC.DEAME6.DE с IWDA.LAME6.DE с SPYAME6.DE с XSX6.DE

Доходность на риск

SXRT.DE vs. AME6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRT.DE
Ранг доходности на риск SXRT.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRT.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRT.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRT.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRT.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRT.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AME6.DE
Ранг доходности на риск AME6.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AME6.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME6.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME6.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME6.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME6.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRT.DE c AME6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRT.DEAME6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.07

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.62

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

5.00

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRT.DE vs. AME6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRT.DE на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AME6.DE равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRT.DE и AME6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRT.DEAME6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.07

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.50

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SXRT.DE и AME6.DE

Максимальная просадка SXRT.DE за все время составила -38.41%, что больше максимальной просадки AME6.DE в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRT.DE и AME6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRT.DEAME6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.41%

-35.62%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-10.82%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.39%

-16.22%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-20.84%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

-35.62%

-2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.77%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-5.44%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.94%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRT.DE и AME6.DE

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF EUR (AME6.DE) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что SXRT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AME6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRT.DEAME6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.61%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

11.48%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

13.79%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

14.57%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

15.65%

+2.57%

Сравнение комиссий SXRT.DE и AME6.DE

SXRT.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AME6.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRT.DE и AME6.DE

Ни SXRT.DE, ни AME6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SXRT.DE and AME6.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXRT.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRT.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for AME6.DE.

SXRT.DE tracks EURO STOXX® 50, while AME6.DE tracks STOXX® Europe 600 ESG+. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for SXRT.DE and 0.18% for AME6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRT.DE и AME6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор