PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SXRR.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SXRR.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRR.DE показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 15.23%.


SXRR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.42%
1 год
2.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
2.44%
10 лет*

SXRV.DE

1 день
-2.28%
1 месяц
-3.85%
6 месяцев
13.46%
С начала года
15.23%
1 год
25.89%
3 года*
21.81%
5 лет*
15.29%
10 лет*
20.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRR.DE и SXRV.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
1.42%2.69%4.90%4.43%-0.72%-0.50%-0.32%1.07%-1.64%0.16%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
15.23%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%3.03%7.42%

Correlation

The correlation between SXRR.DE and SXRV.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2017 г.

0.06

The correlation between SXRR.DE and SXRV.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

SXRR.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SXRR.DE
Ранг доходности на риск SXRR.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRR.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRR.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRR.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина

SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRR.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SXRR.DESXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.27

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.00

2.57

+8.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.86

7.37

+27.49

SXRR.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRR.DE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRV.DE равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRR.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRR.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка SXRR.DE за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRR.DE и SXRV.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SXRR.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-32.80%

+18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.24%

-10.03%

+9.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.36%

-26.69%

+25.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.72%

-31.33%

+28.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.67%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-6.47%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

3.50%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRR.DE и SXRV.DE

Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) составляет 0.24%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что SXRR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SXRR.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

5.99%

-5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

12.56%

-11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

16.99%

-15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

20.03%

-18.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

19.73%

-15.93%

Сравнение комиссий SXRR.DE и SXRV.DE

SXRR.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRR.DE и SXRV.DE

Дивидендная доходность SXRR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
4.72%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%3.00%2.06%0.36%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SXRR.DE and SXRV.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

SXRR.DE is categorized as Corporate Bonds, while SXRV.DE is Nasdaq-100. SXRR.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged), while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.12% for SXRR.DE and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRR.DE и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор