PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXRR.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRR.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXRR.DE (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXRR.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged), while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRR.DE returned 2.44%/yr vs 21.17%/yr for QDVE.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SXRR.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRR.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRR.DE показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 17.05%.

SXRR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.42%
1 год
2.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
2.44%
10 лет*
—

QDVE.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
-2.71%
6 месяцев
16.79%
С начала года
17.05%
1 год
29.20%
3 года*
27.32%
5 лет*
21.17%
10 лет*
24.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRR.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		1.42%2.69%4.90%4.43%-0.72%-0.50%-0.32%1.07%-1.64%0.16%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		17.05%10.01%46.09%54.17%-25.82%46.74%29.67%53.89%3.09%10.77%

Correlation

The correlation between SXRR.DE and QDVE.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2017 г.

0.06

The correlation between SXRR.DE and QDVE.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRR.DE:
SXRR.DE с LYEB.DESXRR.DE с CEBD.DESXRR.DE с IS3F.DESXRR.DE с UCRP.DESXRR.DE с CBUP.DESXRR.DE с IS06.DESXRR.DE с SXRF.DE
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

SXRR.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRR.DE
Ранг доходности на риск SXRR.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRR.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRR.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRR.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRR.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRR.DEQDVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.35

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.87

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.23

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.00

1.86

+9.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.86

4.59

+30.27

SXRR.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRR.DE на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа QDVE.DE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRR.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRR.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка SXRR.DE за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRR.DE и QDVE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRR.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-31.40%

+17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.24%

-15.60%

+15.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.36%

-29.81%

+28.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.72%

-29.81%

+27.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.54%

+8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-5.80%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

6.34%

-6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRR.DE и QDVE.DE

Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) составляет 0.24%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что SXRR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRR.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

7.03%

-6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

16.33%

-15.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

21.74%

-20.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

22.97%

-21.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

21.85%

-18.05%

Сравнение комиссий SXRR.DE и QDVE.DE

SXRR.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRR.DE и QDVE.DE

Дивидендная доходность SXRR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.72%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%3.00%2.06%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SXRR.DE and QDVE.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for QDVE.DE.

SXRR.DE is categorized as Corporate Bonds, while QDVE.DE is Technology Equities. SXRR.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged), while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.12% for SXRR.DE and 0.15% for QDVE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRR.DE и QDVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор