PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXRR.DE с OM3F.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRR.DE с OM3F.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXRR.DE (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and OM3F.DE (iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both Corporate Bonds funds from iShares - SXRR.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged) while OM3F.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRR.DE returned 2.44%/yr vs -0.16%/yr for OM3F.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SXRR.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for OM3F.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRR.DE и OM3F.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) и iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (OM3F.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRR.DE показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у OM3F.DE с доходностью 0.34%.

SXRR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.42%
1 год
2.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
2.44%
10 лет*
—

OM3F.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-0.08%
С начала года
0.34%
1 год
1.13%
3 года*
4.18%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRR.DE и OM3F.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		1.42%2.69%4.90%4.43%-0.72%-0.50%-0.32%1.07%-1.12%
OM3F.DE
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		0.34%3.04%4.13%7.20%-13.24%-1.05%2.51%6.06%-0.50%

Correlation

The correlation between SXRR.DE and OM3F.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с SXRR.DE:
SXRR.DE с LYEB.DESXRR.DE с CEBD.DESXRR.DE с IS3F.DESXRR.DE с UCRP.DESXRR.DE с CBUP.DESXRR.DE с IS06.DESXRR.DE с SXRF.DE
Часто сравнивают с OM3F.DE:
OM3F.DE с IS3F.DEOM3F.DE с IS3N.DEOM3F.DE с CBUP.DEOM3F.DE с PRAP.DEOM3F.DE с IS06.DEOM3F.DE с SXRF.DEOM3F.DE с IS0Y.DE

Доходность на риск

SXRR.DE vs. OM3F.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRR.DE
Ранг доходности на риск SXRR.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRR.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRR.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRR.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
OM3F.DE
Ранг доходности на риск OM3F.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3F.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3F.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3F.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3F.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3F.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRR.DE c OM3F.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) и iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (OM3F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRR.DEOM3F.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.31

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
0.47

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.06

+0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.00

0.41

+10.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.86

1.35

+33.51

SXRR.DE vs. OM3F.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRR.DE на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа OM3F.DE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRR.DE и OM3F.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRR.DE и OM3F.DE

Максимальная просадка SXRR.DE за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки OM3F.DE в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRR.DE и OM3F.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRR.DEOM3F.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-16.89%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.24%

-2.71%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.36%

-2.71%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.72%

-16.89%

+14.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.35%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-4.72%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.84%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRR.DE и OM3F.DE

Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) составляет 0.24%, в то время как у iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (OM3F.DE) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что SXRR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OM3F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRR.DEOM3F.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

0.83%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

3.14%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

3.64%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

4.82%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

5.39%

-1.59%

Сравнение комиссий SXRR.DE и OM3F.DE

SXRR.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии OM3F.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRR.DE и OM3F.DE

Дивидендная доходность SXRR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности OM3F.DE в 3.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OM3F.DE
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		3.28%3.23%3.19%2.52%0.82%0.47%0.57%0.77%0.30%0.00%
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.72%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%3.00%2.06%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SXRR.DE and OM3F.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for OM3F.DE.

SXRR.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged), while OM3F.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index. Their fees differ too: 0.12% for SXRR.DE and 0.15% for OM3F.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRR.DE и OM3F.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор