PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXRR.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRR.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXRR.DE (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXRR.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged), while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRR.DE returned 2.44%/yr vs 11.89%/yr for NQSE.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SXRR.DE charges 0.12%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRR.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRR.DE показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 10.53%.

SXRR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.42%
1 год
2.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
2.44%
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
-2.24%
1 месяц
-5.25%
6 месяцев
10.53%
С начала года
10.53%
1 год
21.27%
3 года*
20.13%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRR.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		1.42%2.69%4.90%4.43%-0.72%-0.50%-0.32%1.07%-1.32%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		10.53%18.19%24.02%52.15%-36.27%27.38%45.18%35.63%-15.97%

Correlation

The correlation between SXRR.DE and NQSE.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.08

The correlation between SXRR.DE and NQSE.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRR.DE:
SXRR.DE с LYEB.DESXRR.DE с CEBD.DESXRR.DE с IS3F.DESXRR.DE с UCRP.DESXRR.DE с CBUP.DESXRR.DE с IS06.DESXRR.DE с SXRF.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

SXRR.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRR.DE
Ранг доходности на риск SXRR.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRR.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRR.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRR.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRR.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRR.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.20

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.77

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.21

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.00

1.78

+9.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.86

5.78

+29.08

SXRR.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRR.DE на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа NQSE.DE равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRR.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRR.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка SXRR.DE за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRR.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRR.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-37.62%

+23.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.24%

-11.88%

+11.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.36%

-22.41%

+21.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.72%

-37.62%

+34.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.95%

+6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-8.49%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

3.67%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRR.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) составляет 0.24%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что SXRR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRR.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

6.20%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

13.90%

-12.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

17.71%

-16.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

21.19%

-19.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

21.60%

-17.80%

Сравнение комиссий SXRR.DE и NQSE.DE

SXRR.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRR.DE и NQSE.DE

Дивидендная доходность SXRR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.72%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%3.00%2.06%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SXRR.DE and NQSE.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

SXRR.DE is categorized as Corporate Bonds, while NQSE.DE is Nasdaq-100. SXRR.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged), while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.12% for SXRR.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRR.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор