PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXRR.DE с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRR.DE с EUNL.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXRR.DE (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SXRR.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged), while EUNL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRR.DE returned 2.44%/yr vs 12.07%/yr for EUNL.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SXRR.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for EUNL.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRR.DE и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRR.DE показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у EUNL.DE с доходностью 11.72%.

SXRR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.42%
1 год
2.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
2.44%
10 лет*
—

EUNL.DE

1 день
-1.09%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
8.96%
С начала года
11.72%
1 год
21.76%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.07%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRR.DE и EUNL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		1.42%2.69%4.90%4.43%-0.72%-0.50%-0.32%1.07%-1.64%0.16%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		11.72%7.91%25.93%20.12%-13.59%32.72%5.48%31.35%-5.13%6.39%

Correlation

The correlation between SXRR.DE and EUNL.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2017 г.

0.06

The correlation between SXRR.DE and EUNL.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SXRR.DE:
SXRR.DE с LYEB.DESXRR.DE с CEBD.DESXRR.DE с IS3F.DESXRR.DE с UCRP.DESXRR.DE с CBUP.DESXRR.DE с IS06.DESXRR.DE с SXRF.DE
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Доходность на риск

SXRR.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRR.DE
Ранг доходности на риск SXRR.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRR.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRR.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRR.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRR.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRR.DEEUNL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.95

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.72

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.36

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.00

3.48

+7.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.86

14.04

+20.82

SXRR.DE vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRR.DE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNL.DE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRR.DE и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRR.DE и EUNL.DE

Максимальная просадка SXRR.DE за все время составила -14.20%, что меньше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRR.DE и EUNL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRR.DEEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.20%

-33.63%

+19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.24%

-6.22%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.36%

-21.73%

+20.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.72%

-21.73%

+19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.16%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-4.20%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.55%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRR.DE и EUNL.DE

Текущая волатильность для iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) составляет 0.24%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что SXRR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRR.DEEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

2.70%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

7.96%

-7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

11.28%

-9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

14.18%

-12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

15.11%

-11.31%

Сравнение комиссий SXRR.DE и EUNL.DE

SXRR.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EUNL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRR.DE и EUNL.DE

Дивидендная доходность SXRR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как EUNL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.72%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%3.00%2.06%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SXRR.DE and EUNL.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for EUNL.DE.

SXRR.DE is categorized as Corporate Bonds, while EUNL.DE is Global Equities. SXRR.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged), while EUNL.DE tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.12% for SXRR.DE and 0.20% for EUNL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRR.DE и EUNL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор