Сравнение SXRL.DE с SYB5.DE
SXRL.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and SYB5.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - SXRL.DE tracks the ICE US Treasury 3-7 Year while SYB5.DE tracks the Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRL.DE returned 1.32%/yr vs 0.84%/yr for SYB5.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SXRL.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for SYB5.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRL.DE и SYB5.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRL.DE торгуется в USD, в то время как SYB5.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SYB5.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRL.DE показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у SYB5.DE с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции SXRL.DE превзошли акции SYB5.DE по среднегодовой доходности: 1.32% против 0.84% соответственно.
SXRL.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.16%
- С начала года
- -0.13%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 1.32%
SYB5.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 0.45%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 0.84%
Сравнение доходности по годам SXRL.DE и SYB5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRL.DE iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | -0.13% | 7.42% | 1.92% | 4.32% | -9.33% | -2.32% | 6.98% | 6.13% | 1.04% | 1.28% |
SYB5.DE State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) | 0.45% | 13.27% | 0.59% | 9.06% | -15.60% | -2.73% | 5.33% | 4.69% | -6.06% | 9.50% |
Correlation
The correlation between SXRL.DE and SYB5.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.21 |
Over the past year, SXRL.DE and SYB5.DE have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRL.DE vs. SYB5.DE — Ранг доходности на риск
SXRL.DE
SYB5.DE
Сравнение SXRL.DE c SYB5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) (SYB5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRL.DE | SYB5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.52 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 1.18 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRL.DE и SYB5.DE
Максимальная просадка SXRL.DE за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки SYB5.DE в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRL.DE и SYB5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRL.DE | SYB5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -39.16% | +25.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -5.46% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.64% | -9.67% | +6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.50% | -31.11% | +17.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.09% | -32.20% | +18.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -11.27% | +9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -15.33% | +12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.44% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRL.DE и SYB5.DE
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) составляет 0.83%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) (SYB5.DE) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что SXRL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYB5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRL.DE | SYB5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 1.83% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 5.72% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 7.55% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 9.61% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.84% | 9.42% | -5.58% |
Сравнение комиссий SXRL.DE и SYB5.DE
SXRL.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SYB5.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRL.DE и SYB5.DE
SXRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYB5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRL.DE iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYB5.DE State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) | 3.55% | 3.52% | 2.66% | 1.30% | 0.19% | 0.12% | 0.48% | 0.57% | 0.40% | 0.54% | 0.94% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
SXRL.DE and SYB5.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SYB5.DE.
SXRL.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year, while SYB5.DE tracks Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for SXRL.DE and 0.15% for SYB5.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRL.DE и SYB5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор