PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRL.DE с CEMQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRL.DE с CEMQ.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SXRL.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and CEMQ.DE (iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXRL.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 3-7 Year, while CEMQ.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRL.DE returned 1.32%/yr vs 9.13%/yr for CEMQ.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SXRL.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for CEMQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRL.DE и CEMQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) и iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXRL.DE торгуется в USD, в то время как CEMQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRL.DE показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у CEMQ.DE с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции SXRL.DE уступали акциям CEMQ.DE по среднегодовой доходности: 1.32% против 9.13% соответственно.

SXRL.DE

1 день
0.26%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.13%
1 год
3.18%
3 года*
3.87%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.32%

CEMQ.DE

1 день
1.34%
1 месяц
2.81%
С начала года
5.18%
6 месяцев
7.46%
1 год
9.35%
3 года*
10.94%
5 лет*
5.21%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRL.DE и CEMQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		-0.30%7.42%1.92%4.32%-9.33%-2.32%6.98%6.13%1.04%1.28%
CEMQ.DE
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF		5.18%24.39%-2.24%18.19%-16.76%16.62%10.93%29.66%-11.68%26.03%

Correlation

The correlation between SXRL.DE and CEMQ.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

-0.02

The correlation between SXRL.DE and CEMQ.DE shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRL.DE:
SXRL.DE с PRAB.DESXRL.DE с CBU0.DESXRL.DE с IEFSXRL.DE с FLOA.LSXRL.DE с DTLA.LSXRL.DE с IBTA.LSXRL.DE с IB01.L
Часто сравнивают с CEMQ.DE:
CEMQ.DE с CEMS.DECEMQ.DE с CEMR.DECEMQ.DE с VUKE.DECEMQ.DE с EXO.ASCEMQ.DE с IUQF.LCEMQ.DE с ^GSPCCEMQ.DE с CL

Доходность на риск

SXRL.DE vs. CEMQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRL.DE
Ранг доходности на риск SXRL.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRL.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRL.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRL.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRL.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CEMQ.DE
Ранг доходности на риск CEMQ.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMQ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMQ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMQ.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMQ.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMQ.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRL.DE c CEMQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) и iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRL.DECEMQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.67

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.03

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

0.87

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.83

2.76

+1.07

SXRL.DE vs. CEMQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRL.DE на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа CEMQ.DE равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRL.DE и CEMQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRL.DE и CEMQ.DE

Максимальная просадка SXRL.DE за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки CEMQ.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRL.DE и CEMQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRL.DECEMQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-34.25%

+20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-10.75%

+8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.64%

-14.50%

+10.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.50%

-33.16%

+19.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.09%

-34.25%

+20.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.37%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-7.08%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

3.38%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRL.DE и CEMQ.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) составляет 1.18%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что SXRL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRL.DECEMQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

4.45%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

11.34%

-9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

13.91%

-11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.68%

17.20%

-12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.84%

17.17%

-13.33%

Сравнение комиссий SXRL.DE и CEMQ.DE

SXRL.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CEMQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRL.DE и CEMQ.DE

Ни SXRL.DE, ни CEMQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRL.DE and CEMQ.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for CEMQ.DE.

SXRL.DE is categorized as Government Bonds, while CEMQ.DE is Europe Equities. SXRL.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year, while CEMQ.DE tracks MSCI Europe Sector Neutral Quality. Their fees differ too: 0.07% for SXRL.DE and 0.25% for CEMQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRL.DE и CEMQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор