Сравнение SXRL.DE с CEMF.DE
SXRL.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and CEMF.DE (iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both Government Bonds funds from iShares - SXRL.DE tracks the ICE US Treasury 3-7 Year while CEMF.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRL.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for CEMF.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRL.DE и CEMF.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRL.DE торгуется в USD, в то время как CEMF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRL.DE показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у CEMF.DE с доходностью -2.56%.
SXRL.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 1.39%
CEMF.DE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRL.DE и CEMF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SXRL.DE iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | -0.31% | 2.79% |
CEMF.DE iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | -2.57% | 4.39% |
Correlation
The correlation between SXRL.DE and CEMF.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRL.DE vs. CEMF.DE — Ранг доходности на риск
SXRL.DE
CEMF.DE
Сравнение SXRL.DE c CEMF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) и iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRL.DE | CEMF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRL.DE | CEMF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.23 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SXRL.DE и CEMF.DE
Максимальная просадка SXRL.DE за все время составила -14.09%, что больше максимальной просадки CEMF.DE в -6.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRL.DE и CEMF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRL.DE | CEMF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -6.15% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -4.65% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -2.20% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRL.DE и CEMF.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRL.DE | CEMF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 8.94% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.68% | 8.94% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.84% | 8.94% | -5.10% |
Сравнение комиссий SXRL.DE и CEMF.DE
SXRL.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CEMF.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRL.DE и CEMF.DE
Ни SXRL.DE, ни CEMF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXRL.DE and CEMF.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for CEMF.DE.
SXRL.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year, while CEMF.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index. Their fees differ too: 0.07% for SXRL.DE and 0.10% for CEMF.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRL.DE и CEMF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор