Сравнение SXRH.DE с VHYD.L
SXRH.DE (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - SXRH.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while VHYD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRH.DE returned 5.69%/yr vs 11.46%/yr for VHYD.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SXRH.DE charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for VHYD.L.
Доходность
Сравнение доходности SXRH.DE и VHYD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRH.DE торгуется в EUR, в то время как VHYD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRH.DE показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у VHYD.L с доходностью 12.50%.
SXRH.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- —
VHYD.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение доходности по годам SXRH.DE и VHYD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRH.DE iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 2.67% | -5.76% | 14.60% | 4.61% | 3.48% | 14.75% | -3.13% | 10.57% | 4.53% | -8.74% |
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.50% | 11.96% | 16.54% | 8.07% | 0.41% | 26.66% | -8.53% | 23.48% | -7.56% | 1.39% |
Correlation
The correlation between SXRH.DE and VHYD.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г. | 0.08 |
The correlation between SXRH.DE and VHYD.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRH.DE vs. VHYD.L — Ранг доходности на риск
SXRH.DE
VHYD.L
Сравнение SXRH.DE c VHYD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRH.DE | VHYD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.45 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 4.24 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 15.90 | -14.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRH.DE | VHYD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 2.42 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.90 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SXRH.DE и VHYD.L
Максимальная просадка SXRH.DE за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки VHYD.L в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRH.DE и VHYD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRH.DE | VHYD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.17% | -34.60% | +21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.74% | -5.87% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.08% | -15.89% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.14% | -15.89% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | 0.00% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -4.47% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.57% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRH.DE и VHYD.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что SXRH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRH.DE | VHYD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 2.71% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 7.99% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.56% | 10.27% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 12.70% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 15.15% | -7.69% |
Сравнение комиссий SXRH.DE и VHYD.L
SXRH.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VHYD.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRH.DE и VHYD.L
Дивидендная доходность SXRH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности VHYD.L в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRH.DE iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 5.13% | 6.14% | 9.84% | 8.76% | 0.72% | 0.78% | 4.65% | 6.24% | 2.28% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.48% | 2.77% | 3.15% | 3.31% | 3.72% | 3.14% | 2.90% | 3.23% | 3.77% | 2.96% | 3.16% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
SXRH.DE and VHYD.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRH.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRH.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for VHYD.L.
SXRH.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VHYD.L is Global Equities. SXRH.DE tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while VHYD.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for SXRH.DE and 0.29% for VHYD.L.
Подберите оптимальное распределение для SXRH.DE и VHYD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор