PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRH.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRH.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRH.DE (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXRH.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRH.DE returned 5.69%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. SXRH.DE charges 0.10%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRH.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRH.DE показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.

SXRH.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.67%
6 месяцев
1.53%
1 год
2.26%
3 года*
4.59%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRH.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		2.67%-5.76%14.60%4.61%3.48%14.75%-3.13%10.57%0.51%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		17.82%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%35.67%-15.98%

Correlation

The correlation between SXRH.DE and NQSE.DE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRH.DE:
SXRH.DE с AYE2.DESXRH.DE с IS04.DESXRH.DE с TP05.LSXRH.DE с SXRM.DESXRH.DE с QDVY.DESXRH.DE с XHYA.DESXRH.DE с STIP
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

SXRH.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRH.DE
Ранг доходности на риск SXRH.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRH.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRH.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRH.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRH.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRH.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRH.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRH.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
2.28

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
3.17

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.39

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

3.08

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

10.77

-9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRH.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRH.DE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа NQSE.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRH.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRH.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

2.28

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.82

-0.31

Просадки

Сравнение просадок SXRH.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка SXRH.DE за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRH.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRH.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.17%

-37.67%

+24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.74%

-11.87%

+8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-22.40%

+12.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.14%

-37.67%

+25.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-0.84%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-8.56%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

3.40%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRH.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) составляет 3.06%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что SXRH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRH.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.75%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

11.99%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.56%

16.05%

-9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

20.91%

-12.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

21.54%

-14.08%

Сравнение комиссий SXRH.DE и NQSE.DE

SXRH.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRH.DE и NQSE.DE

Дивидендная доходность SXRH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.13%6.14%9.84%8.76%0.72%0.78%4.65%6.24%2.28%0.77%

Часто задаваемые вопросы

SXRH.DE and NQSE.DE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRH.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRH.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

SXRH.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while NQSE.DE is Nasdaq-100. SXRH.DE tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.10% for SXRH.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRH.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор