Сравнение SXR8.DE с WCOB.L
SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and WCOB.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while WCOB.L is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR8.DE returned 15.10%/yr vs 7.13%/yr for WCOB.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SXR8.DE charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for WCOB.L.
Доходность
Сравнение доходности SXR8.DE и WCOB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXR8.DE торгуется в EUR, в то время как WCOB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXR8.DE показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у WCOB.L с доходностью 25.82%. За последние 10 лет акции SXR8.DE превзошли акции WCOB.L по среднегодовой доходности: 15.10% против 7.13% соответственно.
SXR8.DE
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 15.10%
WCOB.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 28.70%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 7.13%
Сравнение доходности по годам SXR8.DE и WCOB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.50% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
WCOB.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 25.82% | 2.11% | 9.54% | -10.20% | 19.94% | 36.70% | -7.44% | 9.88% | -5.08% | -8.08% |
Correlation
The correlation between SXR8.DE and WCOB.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2016 г. | 0.26 |
The correlation between SXR8.DE and WCOB.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR8.DE vs. WCOB.L — Ранг доходности на риск
SXR8.DE
WCOB.L
Сравнение SXR8.DE c WCOB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXR8.DE | WCOB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.31 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 3.79 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 9.16 | +4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXR8.DE и WCOB.L
Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки WCOB.L в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и WCOB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR8.DE | WCOB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -42.07% | +8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -8.26% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -23.55% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -25.88% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -25.98% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -8.26% | +7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -22.61% | +17.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.43% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR8.DE и WCOB.L
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) составляет 3.33%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что SXR8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR8.DE | WCOB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 5.09% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.97% | 15.86% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 18.01% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 20.83% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 16.84% | -0.75% |
Сравнение комиссий SXR8.DE и WCOB.L
SXR8.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии WCOB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR8.DE и WCOB.L
Ни SXR8.DE, ни WCOB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXR8.DE and WCOB.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for WCOB.L.
SXR8.DE is categorized as S&P 500, while WCOB.L is Commodities. SXR8.DE tracks S&P 500 Index, while WCOB.L tracks Optimised Roll Commodity. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for SXR8.DE and 0.35% for WCOB.L.
Подберите оптимальное распределение для SXR8.DE и WCOB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор