Сравнение SXR8.DE с EXI2.DE
SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and EXI2.DE (iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EXI2.DE is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Titans 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR8.DE returned 14.95%/yr vs 16.14%/yr for EXI2.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SXR8.DE charges 0.07%/yr vs 0.51%/yr for EXI2.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXR8.DE и EXI2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXR8.DE показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у EXI2.DE с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции SXR8.DE уступали акциям EXI2.DE по среднегодовой доходности: 14.95% против 16.14% соответственно.
SXR8.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 11.37%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
EXI2.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 16.14%
Сравнение доходности по годам SXR8.DE и EXI2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.37% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 12.23% | 10.38% | 38.84% | 33.44% | -21.53% | 35.62% | 10.63% | 35.14% | -0.86% | 6.38% |
Correlation
The correlation between SXR8.DE and EXI2.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2010 г. | 0.90 |
The correlation between SXR8.DE and EXI2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR8.DE vs. EXI2.DE — Ранг доходности на риск
SXR8.DE
EXI2.DE
Сравнение SXR8.DE c EXI2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXR8.DE | EXI2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 4.21 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 15.84 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXR8.DE | EXI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.52 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.02 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.97 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.41 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SXR8.DE и EXI2.DE
Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки EXI2.DE в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и EXI2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR8.DE | EXI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -59.21% | +25.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -8.07% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -24.75% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -24.75% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -30.00% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -1.11% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -17.44% | +12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.15% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR8.DE и EXI2.DE
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) составляет 2.65%, в то время как у iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что SXR8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXI2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR8.DE | EXI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 3.46% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 9.18% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 13.50% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 16.60% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 16.57% | -0.48% |
Сравнение комиссий SXR8.DE и EXI2.DE
SXR8.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EXI2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR8.DE и EXI2.DE
SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXI2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 0.33% | 0.41% | 0.42% | 0.61% | 0.84% | 0.55% | 0.99% | 1.28% | 1.29% | 2.56% | 1.77% | 2.56% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SXR8.DE and EXI2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.51% for EXI2.DE.
SXR8.DE is categorized as S&P 500, while EXI2.DE is Global Equities. SXR8.DE tracks S&P 500 Index, while EXI2.DE tracks Dow Jones Global Titans 50. Their fees differ too: 0.07% for SXR8.DE and 0.51% for EXI2.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXR8.DE и EXI2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор