Сравнение SXR8.DE с EGLN.L
SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR8.DE returned 14.87%/yr vs 10.77%/yr for EGLN.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SXR8.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for EGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности SXR8.DE и EGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXR8.DE показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у EGLN.L с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции SXR8.DE превзошли акции EGLN.L по среднегодовой доходности: 14.87% против 10.77% соответственно.
SXR8.DE
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 14.87%
EGLN.L
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам SXR8.DE и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.96% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.76% | 46.01% | 34.32% | 9.37% | 6.00% | 3.85% | 13.68% | 20.59% | 3.38% | -0.47% |
Correlation
The correlation between SXR8.DE and EGLN.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | -0.04 |
The correlation between SXR8.DE and EGLN.L shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR8.DE vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
SXR8.DE
EGLN.L
Сравнение SXR8.DE c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXR8.DE | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.10 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 3.36 | +9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXR8.DE и EGLN.L
Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки EGLN.L в -47.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR8.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -47.44% | +13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -21.94% | +15.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -21.94% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -21.94% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -26.21% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -19.73% | +18.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -22.54% | +17.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 7.17% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR8.DE и EGLN.L
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) составляет 3.08%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что SXR8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR8.DE | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 6.72% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 20.79% | -12.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 23.72% | -11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 17.26% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 16.00% | +0.08% |
Сравнение комиссий SXR8.DE и EGLN.L
SXR8.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR8.DE и EGLN.L
Ни SXR8.DE, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXR8.DE and EGLN.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
SXR8.DE is categorized as S&P 500, while EGLN.L is Gold. SXR8.DE tracks S&P 500 Index, while EGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.07% for SXR8.DE and 0.25% for EGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для SXR8.DE и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор