Сравнение SXR8.DE с DTLA.L
SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DTLA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXR8.DE returned 14.24%/yr vs -5.51%/yr for DTLA.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SXR8.DE и DTLA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXR8.DE торгуется в EUR, в то время как DTLA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTLA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXR8.DE показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у DTLA.L с доходностью 0.67%.
SXR8.DE
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 14.87%
DTLA.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- -3.47%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXR8.DE и DTLA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.96% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -2.05% |
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.67% | -7.91% | -0.76% | -1.36% | -25.97% | 2.68% | 7.36% | 18.30% | 7.78% |
Correlation
The correlation between SXR8.DE and DTLA.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | -0.04 |
The correlation between SXR8.DE and DTLA.L shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR8.DE vs. DTLA.L — Ранг доходности на риск
SXR8.DE
DTLA.L
Сравнение SXR8.DE c DTLA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXR8.DE | DTLA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.06 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 0.48 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 1.03 | +11.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXR8.DE и DTLA.L
Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки DTLA.L в -46.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и DTLA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR8.DE | DTLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -46.97% | +13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -7.33% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -18.22% | -5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -39.80% | +16.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -43.20% | +41.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -24.85% | +19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.44% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR8.DE и DTLA.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) имеют волатильность 3.08% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR8.DE | DTLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 2.95% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 7.07% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 10.15% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 15.52% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 15.57% | +0.51% |
Сравнение комиссий SXR8.DE и DTLA.L
И SXR8.DE, и DTLA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR8.DE и DTLA.L
Ни SXR8.DE, ни DTLA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXR8.DE and DTLA.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR8.DE and DTLA.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
SXR8.DE is categorized as S&P 500, while DTLA.L is Government Bonds. SXR8.DE tracks S&P 500 Index, while DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index.
Подберите оптимальное распределение для SXR8.DE и DTLA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор