PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR8.DE с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR8.DE с CSPX.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from iShares and BlackRock respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR8.DE returned 14.87%/yr vs 14.87%/yr for CSPX.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SXR8.DE и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXR8.DE торгуется в EUR, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXR8.DE показывает доходность 9.96%, а CSPX.L немного выше – 10.06%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции SXR8.DE – 14.87% и акции CSPX.L – 14.87%.

SXR8.DE

1 день
1.56%
1 месяц
0.10%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.01%
1 год
24.90%
3 года*
17.96%
5 лет*
14.24%
10 лет*
14.87%

CSPX.L

1 день
2.10%
1 месяц
0.05%
С начала года
10.06%
6 месяцев
11.30%
1 год
24.68%
3 года*
17.98%
5 лет*
14.27%
10 лет*
14.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR8.DE и CSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		9.96%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%6.67%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.06%3.52%33.52%22.94%-13.69%39.03%7.93%33.50%-1.02%6.66%

Correlation

The correlation between SXR8.DE and CSPX.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.86

The correlation between SXR8.DE and CSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с I500.DE
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV

Доходность на риск

SXR8.DE vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR8.DE c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXR8.DECSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.94

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.71

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.47

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

11.77

+0.73

SXR8.DE vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR8.DE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR8.DE и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXR8.DE и CSPX.L

Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, примерно равная максимальной просадке CSPX.L в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и CSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR8.DECSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-33.40%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-7.09%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-22.56%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-22.56%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-33.40%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.74%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-4.11%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.09%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR8.DE и CSPX.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) составляет 3.08%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что SXR8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR8.DECSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

4.02%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

9.09%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

12.75%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

16.00%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

16.64%

-0.56%

Сравнение комиссий SXR8.DE и CSPX.L

И SXR8.DE, и CSPX.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR8.DE и CSPX.L

Ни SXR8.DE, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SXR8.DE and CSPX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE and CSPX.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and BlackRock.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR8.DE и CSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор