PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR8.DE с BESI.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR8.DE с BESI.AS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BESI.AS (BE Semiconductor Industries NV) is a stock. Over the past 10 years, SXR8.DE returned 14.87%/yr vs 45.97%/yr for BESI.AS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SXR8.DE и BESI.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и BE Semiconductor Industries NV (BESI.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXR8.DE показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у BESI.AS с доходностью 138.50%. За последние 10 лет акции SXR8.DE уступали акциям BESI.AS по среднегодовой доходности: 14.87% против 45.97% соответственно.

SXR8.DE

1 день
1.56%
1 месяц
0.10%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.01%
1 год
24.90%
3 года*
17.96%
5 лет*
14.24%
10 лет*
14.87%

BESI.AS

1 день
2.96%
1 месяц
18.86%
С начала года
138.50%
6 месяцев
141.48%
1 год
153.37%
3 года*
49.02%
5 лет*
38.16%
10 лет*
45.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR8.DE и BESI.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		9.96%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%6.67%
BESI.AS
BE Semiconductor Industries NV		138.50%3.45%-1.42%149.92%-19.95%55.27%48.11%98.55%-37.76%134.30%

Correlation

The correlation between SXR8.DE and BESI.AS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

BE Semiconductor Industries NV

Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с I500.DE
Часто сравнивают с BESI.AS:
BESI.AS с ASMLBESI.AS с ASM.ASBESI.AS с AMATBESI.AS с SMCIBESI.AS с ANETBESI.AS с RSPTBESI.AS с LQQ.PA

Доходность на риск

SXR8.DE vs. BESI.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BESI.AS
Ранг доходности на риск BESI.AS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESI.AS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESI.AS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESI.AS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESI.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESI.AS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR8.DE c BESI.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и BE Semiconductor Industries NV (BESI.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXR8.DEBESI.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
3.16

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.33

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

7.51

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

22.09

-9.59

SXR8.DE vs. BESI.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR8.DE на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа BESI.AS равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR8.DE и BESI.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXR8.DE и BESI.AS

Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки BESI.AS в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и BESI.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR8.DEBESI.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-78.85%

+45.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-20.90%

+13.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-54.52%

+31.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-54.52%

+31.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-58.19%

+24.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

0.00%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-20.04%

+14.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

7.15%

-5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR8.DE и BESI.AS

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) составляет 3.08%, в то время как у BE Semiconductor Industries NV (BESI.AS) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что SXR8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BESI.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR8.DEBESI.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

12.61%

-9.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

39.56%

-31.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

49.79%

-38.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

47.39%

-32.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

44.04%

-27.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR8.DE и BESI.AS

SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BESI.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BESI.AS
BE Semiconductor Industries NV		0.50%1.63%1.63%2.09%5.89%2.27%2.04%4.85%25.11%3.98%1.26%16.16%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXR8.DE and BESI.AS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR8.DE и BESI.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор