PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BESI.AS с AMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BESI.AS с AMAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BESI.AS (BE Semiconductor Industries NV) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, BESI.AS returned 41.69%/yr vs 35.33%/yr for AMAT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BESI.AS и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BE Semiconductor Industries NV (BESI.AS) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BESI.AS торгуется в EUR, в то время как AMAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMAT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BESI.AS показывает доходность 113.37%, что значительно выше, чем у AMAT с доходностью 80.18%. За последние 10 лет акции BESI.AS превзошли акции AMAT по среднегодовой доходности: 41.69% против 35.33% соответственно.

BESI.AS

1 день
-1.66%
1 месяц
11.22%
С начала года
113.37%
6 месяцев
104.51%
1 год
158.04%
3 года*
42.81%
5 лет*
35.70%
10 лет*
41.69%

AMAT

1 день
-8.98%
1 месяц
7.91%
С начала года
80.18%
6 месяцев
71.23%
1 год
176.08%
3 года*
47.63%
5 лет*
28.96%
10 лет*
35.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BESI.AS и AMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BESI.AS
BE Semiconductor Industries NV		113.37%3.45%-1.42%149.92%-19.95%55.27%48.11%98.57%-42.83%127.41%
AMAT
Applied Materials, Inc.		80.18%40.66%7.80%62.94%-33.67%97.37%31.48%94.14%-31.87%40.22%

Correlation

The correlation between BESI.AS and AMAT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.34

Over the past year, BESI.AS and AMAT have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BE Semiconductor Industries NV

Applied Materials, Inc.

Часто сравнивают с BESI.AS:
BESI.AS с ASMLBESI.AS с ASM.ASBESI.AS с SMCIBESI.AS с ANETBESI.AS с RSPTBESI.AS с LQQ.PABESI.AS с MSFT
Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ

Доходность на риск

BESI.AS vs. AMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BESI.AS
Ранг доходности на риск BESI.AS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESI.AS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESI.AS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESI.AS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESI.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESI.AS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BESI.AS c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BE Semiconductor Industries NV (BESI.AS) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BESI.ASAMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
3.80

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.59

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.52

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.72

8.14

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.74

24.01

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BESI.AS vs. AMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BESI.AS на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAT равному 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESI.AS и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BESI.ASAMATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

3.80

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.83

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.54

-0.19

Просадки

Сравнение просадок BESI.AS и AMAT

Максимальная просадка BESI.AS за все время составила -96.13%, что больше максимальной просадки AMAT в -58.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESI.AS и AMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BESI.ASAMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.13%

-58.42%

-37.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.90%

-21.78%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.52%

-50.48%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.52%

-50.48%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.59%

-50.48%

-11.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-8.98%

+7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.69%

-21.32%

-28.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.14%

7.37%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BESI.AS и AMAT

Текущая волатильность для BE Semiconductor Industries NV (BESI.AS) составляет 11.31%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 17.25%. Это указывает на то, что BESI.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BESI.ASAMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

17.25%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.19%

35.58%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.33%

46.61%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.18%

42.94%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.83%

42.53%

+1.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BESI.AS и AMAT

Дивидендная доходность BESI.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности AMAT в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.42%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
BESI.AS
BE Semiconductor Industries NV		0.56%1.63%1.63%2.09%5.89%2.27%2.04%4.85%12.56%1.99%3.16%8.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BESI.AS и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BE Semiconductor Industries NV и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BESI.AS значения в EUR, AMAT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BESI.AS and AMAT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BESI.AS и AMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор