PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR8.DE с 2B76.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR8.DE с 2B76.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and 2B76.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while 2B76.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXR8.DE returned 14.55%/yr vs 11.97%/yr for 2B76.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SXR8.DE charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for 2B76.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXR8.DE и 2B76.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXR8.DE показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у 2B76.DE с доходностью 33.26%.

SXR8.DE

1 день
1.41%
1 месяц
2.02%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.76%
1 год
26.66%
3 года*
18.48%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.10%

2B76.DE

1 день
3.17%
1 месяц
9.31%
С начала года
33.26%
6 месяцев
34.91%
1 год
48.64%
3 года*
18.78%
5 лет*
11.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR8.DE и 2B76.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		11.50%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%6.67%
2B76.DE
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		33.26%4.50%12.12%35.00%-31.03%32.23%26.14%41.93%-15.52%29.41%

Correlation

The correlation between SXR8.DE and 2B76.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г.

0.81

The correlation between SXR8.DE and 2B76.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с I500.DE
Часто сравнивают с 2B76.DE:
2B76.DE с GOAI.DE2B76.DE с XNAS.DE2B76.DE с 18M2.DE2B76.DE с XB0T.DE2B76.DE с 2B7F.DE2B76.DE с EUNL.DE2B76.DE с ^GSPC

Доходность на риск

SXR8.DE vs. 2B76.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
2B76.DE
Ранг доходности на риск 2B76.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B76.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B76.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B76.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B76.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B76.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR8.DE c 2B76.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXR8.DE2B76.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.14

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.97

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.82

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

11.49

+2.09

SXR8.DE vs. 2B76.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR8.DE на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 2B76.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR8.DE и 2B76.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXR8.DE и 2B76.DE

Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, примерно равная максимальной просадке 2B76.DE в -35.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и 2B76.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR8.DE2B76.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-35.50%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-12.67%

+5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-29.47%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-35.50%

+12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-9.61%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

4.22%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR8.DE и 2B76.DE

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) составляет 3.33%, в то время как у iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что SXR8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B76.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR8.DE2B76.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

8.88%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

18.27%

-10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

22.71%

-10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

22.02%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

22.44%

-6.35%

Сравнение комиссий SXR8.DE и 2B76.DE

SXR8.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 2B76.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR8.DE и 2B76.DE

Ни SXR8.DE, ни 2B76.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXR8.DE and 2B76.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for 2B76.DE.

SXR8.DE is categorized as S&P 500, while 2B76.DE is Robotics. SXR8.DE tracks S&P 500 Index, while 2B76.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Their fees differ too: 0.07% for SXR8.DE and 0.40% for 2B76.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR8.DE и 2B76.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор