Сравнение SXR7.DE с XESD.DE
SXR7.DE (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SXR7.DE tracks the MSCI EMU while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR7.DE returned 11.51%/yr vs 14.01%/yr for XESD.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SXR7.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXR7.DE и XESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXR7.DE показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у XESD.DE с доходностью 14.69%. За последние 10 лет акции SXR7.DE уступали акциям XESD.DE по среднегодовой доходности: 11.51% против 14.01% соответственно.
SXR7.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 11.51%
XESD.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 15.76%
- 1 год
- 47.75%
- 3 года*
- 32.29%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение доходности по годам SXR7.DE и XESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR7.DE iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 11.72% | 24.84% | 9.37% | 18.88% | -11.80% | 22.25% | -0.64% | 27.60% | -13.03% | 12.98% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 14.69% | 58.72% | 14.57% | 26.76% | -1.63% | 10.91% | -10.10% | 15.69% | -12.39% | 12.92% |
Correlation
The correlation between SXR7.DE and XESD.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г. | 0.84 |
The correlation between SXR7.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR7.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск
SXR7.DE
XESD.DE
Сравнение SXR7.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXR7.DE | XESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.50 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 4.62 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 16.31 | -7.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXR7.DE и XESD.DE
Максимальная просадка SXR7.DE за все время составила -38.17%, примерно равная максимальной просадке XESD.DE в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR7.DE и XESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR7.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.17% | -38.76% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -10.28% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -12.49% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -18.55% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.17% | -38.76% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.18% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -8.46% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.92% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR7.DE и XESD.DE
Текущая волатильность для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) составляет 3.37%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что SXR7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR7.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 4.05% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 14.41% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 17.06% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 16.77% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 18.49% | -1.74% |
Сравнение комиссий SXR7.DE и XESD.DE
SXR7.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR7.DE и XESD.DE
SXR7.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR7.DE iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.34% | 2.43% | 3.14% | 2.56% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% | 2.51% | 1.14% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SXR7.DE and XESD.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR7.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR7.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.
SXR7.DE tracks MSCI EMU, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for SXR7.DE and 0.30% for XESD.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXR7.DE и XESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор