Сравнение SXR7.DE с DBXI.DE
SXR7.DE (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SXR7.DE tracks the MSCI EMU while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR7.DE returned 10.03%/yr vs 14.91%/yr for DBXI.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SXR7.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for DBXI.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXR7.DE и DBXI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXR7.DE показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции SXR7.DE уступали акциям DBXI.DE по среднегодовой доходности: 10.03% против 14.91% соответственно.
SXR7.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 10.03%
DBXI.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам SXR7.DE и DBXI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR7.DE iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 8.77% | 24.84% | 9.37% | 18.88% | -11.80% | 22.25% | -0.64% | 27.60% | -13.03% | 12.98% |
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 14.49% | 37.50% | 18.27% | 33.40% | -9.08% | 26.51% | -4.28% | 33.02% | -14.48% | 16.46% |
Correlation
The correlation between SXR7.DE and DBXI.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.81 |
The correlation between SXR7.DE and DBXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR7.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск
SXR7.DE
DBXI.DE
Сравнение SXR7.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXR7.DE | DBXI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.17 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 11.42 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXR7.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.94 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.09 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.75 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.19 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SXR7.DE и DBXI.DE
Максимальная просадка SXR7.DE за все время составила -38.17%, что меньше максимальной просадки DBXI.DE в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR7.DE и DBXI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR7.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.17% | -69.49% | +31.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -9.62% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -17.56% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -25.10% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.17% | -40.46% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.77% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -29.56% | +22.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.67% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR7.DE и DBXI.DE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) имеют волатильность 4.57% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR7.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.63% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 12.34% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 15.69% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 18.31% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 20.37% | -3.35% |
Сравнение комиссий SXR7.DE и DBXI.DE
SXR7.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DBXI.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR7.DE и DBXI.DE
SXR7.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBXI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 3.63% | 3.93% | 4.53% | 3.78% | 7.45% | 0.94% | 4.23% | 3.33% | 2.66% | 1.94% | 2.51% | 0.15% |
SXR7.DE iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXR7.DE and DBXI.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR7.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR7.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for DBXI.DE.
SXR7.DE tracks MSCI EMU, while DBXI.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for SXR7.DE and 0.30% for DBXI.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXR7.DE и DBXI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор