PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR7.DE с AMED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR7.DE с AMED.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXR7.DE (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - SXR7.DE tracks the MSCI EMU while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR7.DE returned 10.03%/yr vs 9.75%/yr for AMED.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SXR7.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXR7.DE и AMED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXR7.DE показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SXR7.DE имеют среднегодовую доходность 10.03%, а акции AMED.DE немного отстают с 9.75%.

SXR7.DE

1 день
0.57%
1 месяц
2.06%
С начала года
8.77%
6 месяцев
10.62%
1 год
17.64%
3 года*
16.10%
5 лет*
10.63%
10 лет*
10.03%

AMED.DE

1 день
0.51%
1 месяц
5.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
18.51%
1 год
26.18%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR7.DE и AMED.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR7.DE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		8.77%24.84%9.37%18.88%-11.80%22.25%-0.64%27.60%-13.03%12.98%
AMED.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)		16.87%20.15%5.95%16.68%-10.71%20.90%-1.35%27.22%-12.98%11.86%

Correlation

The correlation between SXR7.DE and AMED.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.95

The correlation between SXR7.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)

Часто сравнивают с SXR7.DE:
SXR7.DE с SXRT.DESXR7.DE с SXRU.DESXR7.DE с MWMIXSXR7.DE с SXRG.DESXR7.DE с CSUS.ASSXR7.DE с ^GSPCSXR7.DE с ZPRE.DE
Часто сравнивают с AMED.DE:
AMED.DE с GLDAMED.DE с LCUK.DEAMED.DE с 6AQQ.DEAMED.DE с 18MK.DEAMED.DE с PR1Z.DEAMED.DE с ZPRL.DEAMED.DE с LSMC.DE

Доходность на риск

SXR7.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR7.DE
Ранг доходности на риск SXR7.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR7.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR7.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR7.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR7.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR7.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AMED.DE
Ранг доходности на риск AMED.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMED.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMED.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMED.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR7.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR7.DEAMED.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.74

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.58

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.49

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

9.40

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR7.DE vs. AMED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR7.DE на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMED.DE равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR7.DE и AMED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR7.DEAMED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.74

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SXR7.DE и AMED.DE

Максимальная просадка SXR7.DE за все время составила -38.17%, примерно равная максимальной просадке AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR7.DE и AMED.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR7.DEAMED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-38.35%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-10.56%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-14.07%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-24.06%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

-38.35%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.17%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-6.69%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.81%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR7.DE и AMED.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) составляет 4.57%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что SXR7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR7.DEAMED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.61%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

12.64%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

15.19%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.87%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

17.00%

+0.02%

Сравнение комиссий SXR7.DE и AMED.DE

SXR7.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AMED.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR7.DE и AMED.DE

Ни SXR7.DE, ни AMED.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SXR7.DE and AMED.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXR7.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR7.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for AMED.DE.

SXR7.DE tracks MSCI EMU, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for SXR7.DE and 0.25% for AMED.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR7.DE и AMED.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор