PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR4.DE с UIMP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR4.DE с UIMP.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

SXR4.DE (iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc)) and UIMP.DE (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - SXR4.DE tracks the MSCI USA while UIMP.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR4.DE returned 14.85%/yr vs 14.59%/yr for UIMP.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SXR4.DE charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for UIMP.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXR4.DE и UIMP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXR4.DE показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у UIMP.DE с доходностью 15.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SXR4.DE имеют среднегодовую доходность 14.85%, а акции UIMP.DE немного отстают с 14.59%.

SXR4.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
0.32%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.74%
1 год
24.24%
3 года*
18.99%
5 лет*
13.30%
10 лет*
14.85%

UIMP.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
3.45%
С начала года
15.44%
6 месяцев
15.78%
1 год
25.50%
3 года*
16.67%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR4.DE и UIMP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR4.DE
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc)		10.44%4.62%32.33%23.44%-15.85%38.32%9.25%34.28%-1.46%6.54%
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		15.44%-1.33%25.94%27.84%-21.40%43.23%10.69%33.09%0.15%7.18%

Correlation

The correlation between SXR4.DE and UIMP.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2011 г.

0.93

The correlation between SXR4.DE and UIMP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc)

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с SXR4.DE:
SXR4.DE с SXR1.DESXR4.DE с JGPI.DESXR4.DE с SC0H.DESXR4.DE с SXR8.DESXR4.DE с ^NDXSXR4.DE с ^GSPCSXR4.DE с CSP1.L
Часто сравнивают с UIMP.DE:
UIMP.DE с 4UBF.DEUIMP.DE с IBCY.DEUIMP.DE с USUE.DEUIMP.DE с UETW.DEUIMP.DE с BBUS.DEUIMP.DE с MIVU.DEUIMP.DE с 36B6.DE

Доходность на риск

SXR4.DE vs. UIMP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR4.DE
Ранг доходности на риск SXR4.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR4.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR4.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR4.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR4.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR4.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UIMP.DE
Ранг доходности на риск UIMP.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMP.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMP.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMP.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMP.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMP.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR4.DE c UIMP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXR4.DEUIMP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.86

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.63

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.69

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

8.69

+2.62

SXR4.DE vs. UIMP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR4.DE на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIMP.DE равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR4.DE и UIMP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXR4.DE и UIMP.DE

Максимальная просадка SXR4.DE за все время составила -34.16%, примерно равная максимальной просадке UIMP.DE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR4.DE и UIMP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR4.DEUIMP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.16%

-33.37%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-9.42%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.63%

-24.74%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-24.74%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.16%

-33.37%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.57%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-8.06%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.93%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR4.DE и UIMP.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) (SXR4.DE) составляет 3.38%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что SXR4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIMP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR4.DEUIMP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.03%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

10.01%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

13.63%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

16.59%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

16.85%

-0.62%

Сравнение комиссий SXR4.DE и UIMP.DE

SXR4.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UIMP.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR4.DE и UIMP.DE

SXR4.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SXR4.DE
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.41%0.82%0.70%0.75%0.92%0.62%0.90%0.97%1.03%1.25%1.26%1.25%

Часто задаваемые вопросы

SXR4.DE and UIMP.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR4.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR4.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for UIMP.DE.

SXR4.DE tracks MSCI USA, while UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.07% for SXR4.DE and 0.22% for UIMP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR4.DE и UIMP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор