PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLU.L с NGAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLU.L с NGAS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXLU.L (SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF) and NGAS.L (WisdomTree Natural Gas ETF) are both exchange-traded funds - SXLU.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while NGAS.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXLU.L returned 8.49%/yr vs -23.06%/yr for NGAS.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SXLU.L charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for NGAS.L.

Доходность

Сравнение доходности SXLU.L и NGAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L) и WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXLU.L показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у NGAS.L с доходностью -7.29%. За последние 10 лет акции SXLU.L превзошли акции NGAS.L по среднегодовой доходности: 8.49% против -23.06% соответственно.

SXLU.L

1 день
-2.18%
1 месяц
-5.29%
С начала года
1.45%
6 месяцев
0.93%
1 год
9.93%
3 года*
12.59%
5 лет*
8.41%
10 лет*
8.49%

NGAS.L

1 день
4.75%
1 месяц
12.87%
С начала года
-7.29%
6 месяцев
-31.47%
1 год
-33.62%
3 года*
-25.17%
5 лет*
-24.98%
10 лет*
-23.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLU.L и NGAS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXLU.L
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF		1.45%15.70%22.97%-8.14%2.07%18.45%-1.27%25.13%2.96%10.96%
NGAS.L
WisdomTree Natural Gas ETF		-7.29%-24.72%-26.18%-65.28%20.27%25.42%-43.27%-40.74%2.93%-37.77%

Correlation

The correlation between SXLU.L and NGAS.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2015 г.

0.04

The correlation between SXLU.L and NGAS.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SXLU.L и NGAS.L

Секторы
SXLU.L
NGAS.L

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

SXLU.L
100.0%
NGAS.L

-

Сырьевые материалы

SXLU.L

-

NGAS.L
100.0%

Коммуникационные услуги

SXLU.L

-

NGAS.L

-

Потребительский циклический сектор

SXLU.L

-

NGAS.L

-

Потребительский защитный сектор

SXLU.L

-

NGAS.L

-

Энергетика

SXLU.L

-

NGAS.L

-

Финансовые услуги

SXLU.L

-

NGAS.L

-

Здравоохранение

SXLU.L

-

NGAS.L

-

Промышленность

SXLU.L

-

NGAS.L

-

Недвижимость

SXLU.L

-

NGAS.L

-

Технологии

SXLU.L

-

NGAS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF

WisdomTree Natural Gas ETF

Часто сравнивают с SXLU.L:
SXLU.L с XLUSXLU.L с XLUP.LSXLU.L с IUUS.LSXLU.L с IDUSXLU.L с IUSU.LSXLU.L с VHYL.ASSXLU.L с VUAG.L
Часто сравнивают с NGAS.L:
NGAS.L с WEAT.LNGAS.L с UNGNGAS.L с AESINGAS.L с BOILNGAS.L с KOLDNGAS.L с DTLA.LNGAS.L с CL=F

Доходность на риск

SXLU.L vs. NGAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLU.L
Ранг доходности на риск SXLU.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLU.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLU.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLU.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLU.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLU.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NGAS.L
Ранг доходности на риск NGAS.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGAS.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLU.L c NGAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L) и WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLU.LNGAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
-0.61

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
-0.64

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.92

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.71

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.03

-1.02

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLU.L vs. NGAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLU.L на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа NGAS.L равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLU.L и NGAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLU.LNGAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

-0.61

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.42

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

-0.45

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.59

+1.12

Просадки

Сравнение просадок SXLU.L и NGAS.L

Максимальная просадка SXLU.L за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки NGAS.L в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLU.L и NGAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLU.LNGAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-99.91%

+63.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-47.73%

+38.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-70.31%

+51.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-93.13%

+66.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-94.91%

+58.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-99.90%

+90.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-89.09%

+82.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

33.35%

-29.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLU.L и NGAS.L

Текущая волатильность для SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L) составляет 4.96%, в то время как у WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что SXLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLU.LNGAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

12.03%

-7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

47.46%

-35.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

55.58%

-41.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

59.04%

-42.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

50.66%

-32.65%

Сравнение комиссий SXLU.L и NGAS.L

SXLU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NGAS.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLU.L и NGAS.L

Ни SXLU.L, ни NGAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXLU.L and NGAS.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXLU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for NGAS.L.

SXLU.L is categorized as Utilities Equities, while NGAS.L is Commodities. SXLU.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while NGAS.L tracks Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for SXLU.L and 0.49% for NGAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLU.L и NGAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор