PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLP.L с XSCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLP.L с XSCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXLP.L (SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF) and XSCS.L (Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D) are both Consumer Staples Equities funds tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, from State Street and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXLP.L returned 5.76%/yr vs 6.90%/yr for XSCS.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SXLP.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for XSCS.L.

Доходность

Сравнение доходности SXLP.L и XSCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXLP.L торгуется в USD, в то время как XSCS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSCS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXLP.L показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у XSCS.L с доходностью 6.83%.

SXLP.L

1 день
0.16%
1 месяц
-2.70%
С начала года
6.42%
6 месяцев
6.99%
1 год
2.27%
3 года*
7.25%
5 лет*
5.76%
10 лет*
7.08%

XSCS.L

1 день
0.22%
1 месяц
-2.59%
С начала года
6.83%
6 месяцев
7.58%
1 год
2.87%
3 года*
8.40%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLP.L и XSCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXLP.L
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF		6.42%2.99%13.10%-1.70%-0.20%16.85%8.74%26.97%2.67%
XSCS.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		6.83%4.08%14.21%0.02%-0.16%18.08%8.73%27.71%2.11%

Correlation

The correlation between SXLP.L and XSCS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.91

The correlation between SXLP.L and XSCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SXLP.L и XSCS.L

Секторы
SXLP.L
XSCS.L

Потребительский защитный сектор

99.0%
99.0%

Потребительский циклический сектор

1.0%
1.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

SXLP.L
99.0%
XSCS.L
99.0%

Потребительский циклический сектор

SXLP.L
1.0%
XSCS.L
1.0%

Сырьевые материалы

SXLP.L

-

XSCS.L

-

Коммуникационные услуги

SXLP.L

-

XSCS.L

-

Энергетика

SXLP.L

-

XSCS.L

-

Финансовые услуги

SXLP.L

-

XSCS.L

-

Здравоохранение

SXLP.L

-

XSCS.L

-

Промышленность

SXLP.L

-

XSCS.L

-

Недвижимость

SXLP.L

-

XSCS.L

-

Технологии

SXLP.L

-

XSCS.L

-

Коммунальные услуги

SXLP.L

-

XSCS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с SXLP.L:
SXLP.L с XLPSXLP.L с SMHSXLP.L с SXLB.LSXLP.L с KXISXLP.L с RSPSXLP.L с FSTASXLP.L с AMZN
Часто сравнивают с XSCS.L:
XSCS.L с SMHXSCS.L с XDEQ.LXSCS.L с XLPS.LXSCS.L с ESIS.LXSCS.L с XLYS.LXSCS.L с CSPE.LXSCS.L с ICSU.L

Доходность на риск

SXLP.L vs. XSCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLP.L
Ранг доходности на риск SXLP.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLP.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLP.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLP.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLP.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XSCS.L
Ранг доходности на риск XSCS.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSCS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSCS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSCS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSCS.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSCS.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLP.L c XSCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLP.LXSCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
0.20

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
0.40

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.05

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

0.31

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

0.66

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLP.L vs. XSCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLP.L на текущий момент составляет 0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSCS.L равному 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLP.L и XSCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLP.LXSCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.20

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.51

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.67

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SXLP.L и XSCS.L

Максимальная просадка SXLP.L за все время составила -24.00%, примерно равная максимальной просадке XSCS.L в -23.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLP.L и XSCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLP.LXSCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.00%

-23.42%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-9.17%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-12.44%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-17.20%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-7.86%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-3.89%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

4.36%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLP.L и XSCS.L

SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (SXLP.L) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) имеют волатильность 5.67% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLP.LXSCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.96%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

11.48%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

14.00%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

13.56%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

14.41%

-0.88%

Сравнение комиссий SXLP.L и XSCS.L

SXLP.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XSCS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLP.L и XSCS.L

SXLP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSCS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SXLP.L
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSCS.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		1.95%2.11%2.15%2.20%2.96%1.95%2.99%2.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SXLP.L and XSCS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSCS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSCS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SXLP.L.

Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for SXLP.L and 0.12% for XSCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLP.L и XSCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор