Сравнение SXLK.AS с WTEC.L
SXLK.AS (SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF) and WTEC.L (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc) are both Technology Equities funds from State Street - SXLK.AS tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while WTEC.L tracks the MSCI World Information Technology index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXLK.AS returned 22.39%/yr vs 22.47%/yr for WTEC.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SXLK.AS charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for WTEC.L.
Доходность
Сравнение доходности SXLK.AS и WTEC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXLK.AS торгуется в EUR, в то время как WTEC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTEC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXLK.AS показывает доходность 24.56%, а WTEC.L немного выше – 25.50%.
SXLK.AS
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 11.79%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 22.49%
- 1 год
- 48.61%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 22.39%
- 10 лет*
- —
WTEC.L
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 25.50%
- 6 месяцев
- 23.85%
- 1 год
- 48.66%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 23.98%
Сравнение доходности по годам SXLK.AS и WTEC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXLK.AS SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF | 24.56% | 10.14% | 31.30% | 51.14% | -25.03% | 46.32% | 31.72% | 51.36% | -15.98% |
WTEC.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc | 25.51% | 7.71% | 42.92% | 50.23% | -27.25% | 39.60% | 32.24% | 50.03% | -16.96% |
Correlation
The correlation between SXLK.AS and WTEC.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2018 г. | 0.93 |
The correlation between SXLK.AS and WTEC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXLK.AS vs. WTEC.L — Ранг доходности на риск
SXLK.AS
WTEC.L
Сравнение SXLK.AS c WTEC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXLK.AS | WTEC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.03 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 7.99 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXLK.AS | WTEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.33 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.97 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SXLK.AS и WTEC.L
Максимальная просадка SXLK.AS за все время составила -31.37%, примерно равная максимальной просадке WTEC.L в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLK.AS и WTEC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXLK.AS | WTEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.37% | -31.48% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -15.98% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.08% | -29.92% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -29.92% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -2.47% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -5.85% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 6.07% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXLK.AS и WTEC.L
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) имеют волатильность 7.18% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXLK.AS | WTEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 7.41% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 15.70% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 20.81% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 23.21% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 22.01% | +0.97% |
Сравнение комиссий SXLK.AS и WTEC.L
SXLK.AS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WTEC.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXLK.AS и WTEC.L
Ни SXLK.AS, ни WTEC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SXLK.AS and WTEC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SXLK.AS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXLK.AS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for WTEC.L.
SXLK.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while WTEC.L tracks MSCI World Information Technology index. Their fees differ too: 0.15% for SXLK.AS and 0.30% for WTEC.L.
Подберите оптимальное распределение для SXLK.AS и WTEC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор