PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLK.AS с DIA.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLK.AS с DIA.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXLK.AS (SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF) and DIA.AS (SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - SXLK.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while DIA.AS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXLK.AS returned 22.39%/yr vs 11.19%/yr for DIA.AS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXLK.AS charges 0.15%/yr vs 0.16%/yr for DIA.AS.

Доходность

Сравнение доходности SXLK.AS и DIA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXLK.AS показывает доходность 24.56%, что значительно выше, чем у DIA.AS с доходностью 8.38%.

SXLK.AS

1 день
-2.32%
1 месяц
11.79%
С начала года
24.56%
6 месяцев
22.49%
1 год
48.61%
3 года*
26.35%
5 лет*
22.39%
10 лет*
—

DIA.AS

1 день
1.10%
1 месяц
5.49%
С начала года
8.38%
6 месяцев
8.86%
1 год
21.53%
3 года*
14.11%
5 лет*
11.19%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLK.AS и DIA.AS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		24.56%10.14%31.30%51.14%-25.03%46.32%31.72%51.36%-15.98%
DIA.AS
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		8.38%2.13%22.48%11.53%-1.09%31.76%-0.04%26.82%-7.99%

Correlation

The correlation between SXLK.AS and DIA.AS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2018 г.

0.57

Over the past year, the correlation between SXLK.AS and DIA.AS has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с SXLK.AS:
SXLK.AS с XLKSXLK.AS с IUIT.LSXLK.AS с QQQMSXLK.AS с WTCH.ASSXLK.AS с VGTSXLK.AS с V3AA.DESXLK.AS с SPY
Часто сравнивают с DIA.AS:
DIA.AS с SPYDIA.AS с VOODIA.AS с SCHDDIA.AS с DIADIA.AS с QQQDIA.AS с VXXDIA.AS с LOW

Доходность на риск

SXLK.AS vs. DIA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLK.AS
Ранг доходности на риск SXLK.AS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLK.AS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLK.AS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLK.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLK.AS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLK.AS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DIA.AS
Ранг доходности на риск DIA.AS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA.AS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA.AS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA.AS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA.AS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA.AS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLK.AS c DIA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLK.ASDIA.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.33

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.96

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

2.19

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.72

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

13.16

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLK.AS vs. DIA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLK.AS на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA.AS равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLK.AS и DIA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLK.ASDIA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.33

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.82

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.10

+0.89

Просадки

Сравнение просадок SXLK.AS и DIA.AS

Максимальная просадка SXLK.AS за все время составила -31.37%, что меньше максимальной просадки DIA.AS в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLK.AS и DIA.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLK.ASDIA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.37%

-59.02%

+27.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-5.71%

-10.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.08%

-21.07%

-9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-21.07%

-9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

0.00%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-11.92%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

1.62%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLK.AS и DIA.AS

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что SXLK.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLK.ASDIA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

2.50%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

7.95%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

9.11%

+10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

13.49%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

17.04%

+5.94%

Сравнение комиссий SXLK.AS и DIA.AS

SXLK.AS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DIA.AS в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLK.AS и DIA.AS

SXLK.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA.AS
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.35%1.47%1.55%1.85%1.93%1.52%2.03%2.10%2.18%2.08%2.16%2.51%
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXLK.AS and DIA.AS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXLK.AS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLK.AS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for DIA.AS.

SXLK.AS is categorized as Technology Equities, while DIA.AS is Large Cap Value Equities. SXLK.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while DIA.AS tracks Russell 1000 Value TR USD. Their fees differ too: 0.15% for SXLK.AS and 0.16% for DIA.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLK.AS и DIA.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор