PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLK.AS с AINF.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLK.AS с AINF.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXLK.AS (SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF) and AINF.AS (iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - SXLK.AS tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while AINF.AS tracks the STOXX Global AI Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, SXLK.AS returned 48.61% vs 114.65% for AINF.AS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SXLK.AS charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for AINF.AS.

Доходность

Сравнение доходности SXLK.AS и AINF.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXLK.AS торгуется в EUR, в то время как AINF.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AINF.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXLK.AS показывает доходность 24.56%, что значительно ниже, чем у AINF.AS с доходностью 58.99%.

SXLK.AS

1 день
-2.32%
1 месяц
11.79%
С начала года
24.56%
6 месяцев
22.49%
1 год
48.61%
3 года*
26.35%
5 лет*
22.39%
10 лет*
—

AINF.AS

1 день
-1.98%
1 месяц
22.39%
С начала года
58.99%
6 месяцев
58.92%
1 год
114.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLK.AS и AINF.AS

2026 (YTD)20252024
SXLK.AS
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF		24.56%10.14%0.91%
AINF.AS
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		59.00%27.53%0.59%

Correlation

The correlation between SXLK.AS and AINF.AS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

0.89

The correlation between SXLK.AS and AINF.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SXLK.AS:
SXLK.AS с XLKSXLK.AS с IUIT.LSXLK.AS с QQQMSXLK.AS с WTCH.ASSXLK.AS с VGTSXLK.AS с V3AA.DESXLK.AS с SPY
Часто сравнивают с AINF.AS:
AINF.AS с ROBO.ASAINF.AS с XAID.LAINF.AS с SKYE.ASAINF.AS с IMAE.ASAINF.AS с EUEA.ASAINF.AS с WITS.ASAINF.AS с IDVY.AS

Доходность на риск

SXLK.AS vs. AINF.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLK.AS
Ранг доходности на риск SXLK.AS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLK.AS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLK.AS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLK.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLK.AS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLK.AS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AINF.AS
Ранг доходности на риск AINF.AS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.AS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.AS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.AS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.AS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLK.AS c AINF.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) и iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLK.ASAINF.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
4.55

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
5.22

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.69

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

9.72

-6.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

32.15

-23.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLK.AS vs. AINF.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLK.AS на текущий момент составляет 2.44, что ниже коэффициента Шарпа AINF.AS равного 4.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLK.AS и AINF.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLK.ASAINF.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

4.55

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

2.16

-1.17

Просадки

Сравнение просадок SXLK.AS и AINF.AS

Максимальная просадка SXLK.AS за все время составила -31.37%, примерно равная максимальной просадке AINF.AS в -30.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLK.AS и AINF.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLK.ASAINF.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.37%

-30.52%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-11.60%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-1.98%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-5.71%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

3.53%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLK.AS и AINF.AS

Текущая волатильность для SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (SXLK.AS) составляет 7.18%, в то время как у iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что SXLK.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AINF.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLK.ASAINF.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

9.35%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

18.82%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

24.75%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

28.41%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

28.41%

-5.43%

Сравнение комиссий SXLK.AS и AINF.AS

SXLK.AS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AINF.AS в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLK.AS и AINF.AS

Ни SXLK.AS, ни AINF.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXLK.AS and AINF.AS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXLK.AS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLK.AS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for AINF.AS.

SXLK.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while AINF.AS tracks STOXX Global AI Infrastructure Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SXLK.AS and 0.35% for AINF.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLK.AS и AINF.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор