PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLI.L с PAVE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXLI.L с PAVE.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SXLI.L (SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF) and PAVE.L (Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating) are both Industrials Equities funds - SXLI.L tracks the MSCI World/Materials NR USD while PAVE.L tracks the Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SXLI.L returned 22.52%/yr vs 26.21%/yr for PAVE.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SXLI.L charges 0.15%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.L.

Доходность

Сравнение доходности SXLI.L и PAVE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L) и Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXLI.L показывает доходность 18.36%, что значительно ниже, чем у PAVE.L с доходностью 23.45%.

SXLI.L

1 день
1.46%
1 месяц
6.06%
С начала года
18.36%
6 месяцев
17.81%
1 год
29.39%
3 года*
22.52%
5 лет*
13.80%
10 лет*
14.86%

PAVE.L

1 день
1.51%
1 месяц
6.95%
С начала года
23.45%
6 месяцев
22.32%
1 год
40.89%
3 года*
26.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXLI.L и PAVE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SXLI.L
SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF		18.36%19.19%17.43%17.94%-5.33%0.72%
PAVE.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating		23.45%19.81%17.96%31.55%-6.33%2.03%

Correlation

The correlation between SXLI.L and PAVE.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.92

The correlation between SXLI.L and PAVE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SXLI.L и PAVE.L

Секторы
SXLI.L
PAVE.L

Промышленность

93.8%
75.1%

Технологии

5.9%
1.0%

Коммунальные услуги

5.4%
3.2%

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.2%
20.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

SXLI.L
93.8%
PAVE.L
75.1%

Технологии

SXLI.L
5.9%
PAVE.L
1.0%

Коммунальные услуги

SXLI.L
5.4%
PAVE.L
3.2%

Потребительский циклический сектор

SXLI.L
0.3%
PAVE.L

-

Сырьевые материалы

SXLI.L
0.2%
PAVE.L
20.1%

Коммуникационные услуги

SXLI.L

-

PAVE.L

-

Потребительский защитный сектор

SXLI.L

-

PAVE.L
0.3%

Энергетика

SXLI.L

-

PAVE.L
0.3%

Финансовые услуги

SXLI.L

-

PAVE.L

-

Здравоохранение

SXLI.L

-

PAVE.L

-

Недвижимость

SXLI.L

-

PAVE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с SXLI.L:
SXLI.L с SPXP.LSXLI.L с XLBP.LSXLI.L с BRIP.LSXLI.L с SHLDSXLI.L с GLDSXLI.L с XWIS.LSXLI.L с ESIN.L
Часто сравнивают с PAVE.L:
PAVE.L с XLBS.LPAVE.L с BUGG.LPAVE.L с MTRL.LPAVE.L с XLIS.LPAVE.L с BOTG.LPAVE.L с XLBP.LPAVE.L с IUIS.L

Доходность на риск

SXLI.L vs. PAVE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLI.L
Ранг доходности на риск SXLI.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLI.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLI.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLI.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLI.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLI.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PAVE.L
Ранг доходности на риск PAVE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLI.L c PAVE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L) и Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXLI.LPAVE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.19

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.24

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.46

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

12.34

-1.58

SXLI.L vs. PAVE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLI.L на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE.L равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLI.L и PAVE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXLI.L и PAVE.L

Максимальная просадка SXLI.L за все время составила -42.17%, что больше максимальной просадки PAVE.L в -27.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLI.L и PAVE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXLI.LPAVE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.17%

-27.10%

-15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-11.77%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-27.10%

+7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-5.86%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.31%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLI.L и PAVE.L

Текущая волатильность для SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L) составляет 4.90%, в то время как у Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что SXLI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXLI.LPAVE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.43%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

14.77%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

18.58%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

21.69%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

21.69%

-2.59%

Сравнение комиссий SXLI.L и PAVE.L

SXLI.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PAVE.L в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLI.L и PAVE.L

Ни SXLI.L, ни PAVE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SXLI.L and PAVE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXLI.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLI.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.L.

SXLI.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while PAVE.L tracks Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.15% for SXLI.L and 0.47% for PAVE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXLI.L и PAVE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор