Сравнение SXLE.L с ANRJ.L
SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) and ANRJ.L (Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds - SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index while ANRJ.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXLE.L returned 9.59%/yr vs 15.38%/yr for ANRJ.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for ANRJ.L.
Доходность
Сравнение доходности SXLE.L и ANRJ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXLE.L торгуется в USD, в то время как ANRJ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANRJ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXLE.L показывает доходность 30.51%, что значительно выше, чем у ANRJ.L с доходностью 27.22%. За последние 10 лет акции SXLE.L уступали акциям ANRJ.L по среднегодовой доходности: 9.59% против 15.38% соответственно.
SXLE.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 30.51%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 46.36%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 20.21%
- 10 лет*
- 9.59%
ANRJ.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 27.22%
- 6 месяцев
- 26.62%
- 1 год
- 64.65%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 27.41%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам SXLE.L и ANRJ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXLE.L State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | 30.51% | 9.74% | 3.75% | 0.62% | 62.75% | 50.77% | -31.89% | 9.19% | -18.13% | -1.18% |
ANRJ.L Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF | 27.22% | 54.07% | 8.84% | 15.58% | 29.26% | 25.37% | -25.74% | 8.21% | -5.44% | 20.02% |
Correlation
The correlation between SXLE.L and ANRJ.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2015 г. | 0.66 |
The correlation between SXLE.L and ANRJ.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SXLE.L и ANRJ.L
Секторы
SXLE.L
ANRJ.L
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
SXLE.L
ANRJ.L
-
Сырьевые материалы
SXLE.L
-
ANRJ.L
Коммуникационные услуги
SXLE.L
-
ANRJ.L
-
Потребительский циклический сектор
SXLE.L
-
ANRJ.L
Потребительский защитный сектор
SXLE.L
-
ANRJ.L
-
Финансовые услуги
SXLE.L
-
ANRJ.L
-
Здравоохранение
SXLE.L
-
ANRJ.L
-
Промышленность
SXLE.L
-
ANRJ.L
Недвижимость
SXLE.L
-
ANRJ.L
-
Технологии
SXLE.L
-
ANRJ.L
Коммунальные услуги
SXLE.L
-
ANRJ.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXLE.L vs. ANRJ.L — Ранг доходности на риск
SXLE.L
ANRJ.L
Сравнение SXLE.L c ANRJ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXLE.L | ANRJ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.58 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 6.50 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 22.21 | -12.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXLE.L | ANRJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 3.60 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.16 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.58 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.40 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SXLE.L и ANRJ.L
Максимальная просадка SXLE.L за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки ANRJ.L в -61.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLE.L и ANRJ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXLE.L | ANRJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.60% | -61.99% | -4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -9.90% | -4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -15.08% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -24.35% | -3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.60% | -61.99% | -4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -4.68% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -15.47% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 2.90% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXLE.L и ANRJ.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что SXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANRJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXLE.L | ANRJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.34% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 14.65% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 17.91% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 23.64% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.66% | 26.52% | +2.14% |
Сравнение комиссий SXLE.L и ANRJ.L
SXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ANRJ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXLE.L и ANRJ.L
Ни SXLE.L, ни ANRJ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXLE.L and ANRJ.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for ANRJ.L.
SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while ANRJ.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for SXLE.L and 0.25% for ANRJ.L.
Подберите оптимальное распределение для SXLE.L и ANRJ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор