PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXLC.L с XSSW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXLC.L с XSSW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (SXLC.L) и Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP (XSSW.L).

SXLC.L и XSSW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXLC.L - это пассивный фонд от SPDR, который отслеживает доходность S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г.. XSSW.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Communication Services 20-35 Custom Index. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXLC.L и XSSW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (SXLC.L) и Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP (XSSW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXLC.L и XSSW.L

2026 (YTD)202520242023
SXLC.L
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF		-2.94%27.87%31.59%8.82%
XSSW.L
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP		-4.08%29.19%34.59%9.17%
Разные валюты инструментов

SXLC.L торгуется в USD, в то время как XSSW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSSW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXLC.L показывает доходность -2.94%, что значительно выше, чем у XSSW.L с доходностью -4.08%.

SXLC.L

1 день
2.76%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
0.84%
1 год
26.17%
3 года*
26.92%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

XSSW.L

1 день
2.52%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-0.61%
1 год
27.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP

Часто сравнивают с SXLC.L:
SXLC.L с TELE.LSXLC.L с XSKR.LSXLC.L с XUCM.LSXLC.L с XLCP.LSXLC.L с WTEL.LSXLC.L с GXLC.LSXLC.L с XLCS.L
Часто сравнивают с XSSW.L:
XSSW.L с TELE.LXSSW.L с XSKR.LXSSW.L с XUCM.LXSSW.L с XLCP.LXSSW.L с XLCS.LXSSW.L с GXLC.LXSSW.L с WTEL.L

Сравнение комиссий SXLC.L и XSSW.L

SXLC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XSSW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSSW.L
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP
SXLC.L
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SXLC.L vs. XSSW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXLC.L
Ранг доходности на риск SXLC.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLC.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLC.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLC.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLC.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLC.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XSSW.L
Ранг доходности на риск XSSW.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSSW.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSSW.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSSW.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSSW.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSSW.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXLC.L c XSSW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (SXLC.L) и Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP (XSSW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXLC.LXSSW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.62

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.41

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.36

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

9.79

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXLC.L vs. XSSW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXLC.L на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSSW.L равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXLC.L и XSSW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXLC.LXSSW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.62

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.54

-0.88

Корреляция

Корреляция между SXLC.L и XSSW.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXLC.L и XSSW.L

Ни SXLC.L, ни XSSW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXLC.L и XSSW.L

Максимальная просадка SXLC.L за все время составила -45.43%, что больше максимальной просадки XSSW.L в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLC.L и XSSW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SXLC.LXSSW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.43%

-20.71%

-24.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-8.98%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-5.10%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-3.18%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.30%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SXLC.L и XSSW.L

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (SXLC.L) и Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C GBP (XSSW.L) имеют волатильность 5.39% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXLC.LXSSW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.65%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

10.26%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

17.11%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

16.49%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

16.49%

+3.80%