PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYOX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYOX с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWYOX (Schwab Target 2065 Index Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - SWYOX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, SWYOX returned 10.74%/yr vs 17.97%/yr for QQQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SWYOX charges 0.04%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SWYOX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYOX показывает доходность 13.13%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

SWYOX

1 день
0.36%
1 месяц
5.35%
С начала года
13.13%
6 месяцев
13.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.24%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYOX и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		13.13%20.48%14.95%21.61%-17.90%16.04%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%33.28%

Correlation

The correlation between SWYOX and QQQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.86

The correlation between SWYOX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWYOX и QQQ

Секторы
SWYOX
QQQ

Технологии

26.8%
53.8%

Финансовые услуги

15.4%
0.2%

Промышленность

11.3%
2.8%

Потребительский циклический сектор

8.9%
12.3%

Здравоохранение

7.8%
4.2%

Коммуникационные услуги

7.5%
15.8%

Недвижимость

7.3%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.7%

Энергетика

4.1%
0.6%

Сырьевые материалы

3.8%
1.1%

Коммунальные услуги

2.5%
1.4%

Технологии

SWYOX
26.8%
QQQ
53.8%

Финансовые услуги

SWYOX
15.4%
QQQ
0.2%

Промышленность

SWYOX
11.3%
QQQ
2.8%

Потребительский циклический сектор

SWYOX
8.9%
QQQ
12.3%

Здравоохранение

SWYOX
7.8%
QQQ
4.2%

Коммуникационные услуги

SWYOX
7.5%
QQQ
15.8%

Недвижимость

SWYOX
7.3%
QQQ
0.1%

Потребительский защитный сектор

SWYOX
4.6%
QQQ
7.7%

Энергетика

SWYOX
4.1%
QQQ
0.6%

Сырьевые материалы

SWYOX
3.8%
QQQ
1.1%

Коммунальные услуги

SWYOX
2.5%
QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2065 Index Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SWYOX:
SWYOX с SWQRXSWYOX с VLXVXSWYOX с SWYNXSWYOX с SWPPXSWYOX с VSVNXSWYOX с SWTSXSWYOX с SWYJX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

SWYOX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYOX
Ранг доходности на риск SWYOX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYOX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYOX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYOX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYOXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.64

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.45

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.51

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

13.49

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYOX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYOX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYOX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYOXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.64

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.81

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.41

+0.37

Просадки

Сравнение просадок SWYOX и QQQ

Максимальная просадка SWYOX за все время составила -26.02%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYOX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYOXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.02%

-82.97%

+56.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-11.96%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-22.77%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-35.12%

+9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-32.79%

+27.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.11%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYOX и QQQ

Текущая волатильность для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) составляет 3.62%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что SWYOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYOXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.49%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

12.10%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

15.94%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

22.38%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

22.29%

-6.85%

Сравнение комиссий SWYOX и QQQ

SWYOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYOX и QQQ

Дивидендная доходность SWYOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		1.65%1.87%1.76%1.82%1.80%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWYOX and QQQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to SWYOX (3.62%). In terms of maximum drawdown, SWYOX dropped -26.02% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYOX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор