Сравнение SWYOX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
SWYOX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYOX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYOX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | -1.23% | 20.48% | 14.95% | 21.61% | -17.90% | 16.04% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 33.28% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYOX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
SWYOX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYOX и QQQ
SWYOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYOX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SWYOX
QQQ
Сравнение SWYOX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYOX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.66 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.00 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 7.32 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYOX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.38 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SWYOX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYOX и QQQ
Дивидендная доходность SWYOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | 1.89% | 1.87% | 1.76% | 1.82% | 1.80% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SWYOX и QQQ
Максимальная просадка SWYOX за все время составила -26.02%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYOX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYOX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.02% | -82.97% | +56.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -12.62% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -35.12% | +9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -7.86% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -32.99% | +27.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.44% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYOX и QQQ
Текущая волатильность для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) составляет 5.96%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SWYOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYOX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 6.61% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 12.82% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 22.70% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 22.38% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 22.25% | -6.76% |