Сравнение VOO с SWYMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. SWYMX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOO или SWYMX.
Основные характеристики
| VOO | SWYMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.62% | 15.52% |
| Дох-ть за 1 год | 37.28% | 27.44% |
| Дох-ть за 3 года | 9.75% | 4.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.74% | 9.99% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.46 | 2.43 |
| Коэф-т Мартина | 20.36 | 17.02 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 12.32% | 11.12% |
| Макс. просадка | -33.99% | -31.80% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.39% |
Корреляция
Корреляция между VOO и SWYMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VOO и SWYMX
С начала года, VOO показывает доходность 25.62%, что значительно выше, чем у SWYMX с доходностью 15.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и SWYMX
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWYMX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOO c SWYMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и SWYMX
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SWYMX в 1.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 1.73% | 2.00% | 1.96% | 1.74% | 1.61% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и SWYMX
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки SWYMX в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и SWYMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и SWYMX
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.