PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VOO с SWYMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VOO и SWYMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.23%
9.85%
VOO
SWYMX

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 26.58%, что значительно выше, чем у SWYMX с доходностью 17.09%.


VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

SWYMX

С начала года

17.09%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

9.86%

1 год

24.38%

5 лет (среднегодовая)

10.24%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VOOSWYMX
Коэф-т Шарпа2.692.24
Коэф-т Сортино3.593.00
Коэф-т Омега1.501.45
Коэф-т Кальмара3.883.48
Коэф-т Мартина17.5814.98
Индекс Язвы1.86%1.63%
Дневная вол-ть12.19%10.89%
Макс. просадка-33.99%-31.80%
Текущая просадка-0.53%-0.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOO и SWYMX

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWYMX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund
График комиссии SWYMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VOO и SWYMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VOO c SWYMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.692.24
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.593.00
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.45
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.883.48
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 17.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.5814.98
VOO
SWYMX

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYMX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и SWYMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69
2.24
VOO
SWYMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и SWYMX

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SWYMX в 1.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund
1.71%2.00%1.96%1.74%1.61%1.96%2.15%1.43%1.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOO и SWYMX

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки SWYMX в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и SWYMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.53%
-0.62%
VOO
SWYMX

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и SWYMX

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
2.76%
VOO
SWYMX