Сравнение VO с SWYMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX).
VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SWYMX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VO или SWYMX.
Основные характеристики
| VO | SWYMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.43% | 15.52% |
| Дох-ть за 1 год | 35.19% | 27.44% |
| Дох-ть за 3 года | 3.85% | 4.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.66% | 9.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.90 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.84 | 2.43 |
| Коэф-т Мартина | 17.34 | 17.02 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 12.67% | 11.12% |
| Макс. просадка | -58.89% | -31.80% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.39% |
Корреляция
Корреляция между VO и SWYMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VO и SWYMX
С начала года, VO показывает доходность 19.43%, что значительно выше, чем у SWYMX с доходностью 15.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VO и SWYMX
И VO, и SWYMX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VO c SWYMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VO и SWYMX
Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности SWYMX в 1.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.82% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 1.73% | 2.00% | 1.96% | 1.74% | 1.61% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VO и SWYMX
Максимальная просадка VO за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки SWYMX в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и SWYMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VO и SWYMX
Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что VO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.