PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VO с SWYMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VO с SWYMX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX).

VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SWYMX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VO или SWYMX.

Корреляция

Корреляция между VO и SWYMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VO и SWYMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VO:

0.51

SWYMX:

0.60

Коэф-т Сортино

VO:

0.88

SWYMX:

0.98

Коэф-т Омега

VO:

1.12

SWYMX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VO:

0.52

SWYMX:

0.66

Коэф-т Мартина

VO:

1.88

SWYMX:

2.92

Индекс Язвы

VO:

5.21%

SWYMX:

3.39%

Дневная вол-ть

VO:

18.08%

SWYMX:

15.71%

Макс. просадка

VO:

-58.88%

SWYMX:

-31.80%

Текущая просадка

VO:

-6.92%

SWYMX:

-3.58%

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у SWYMX с доходностью 1.24%.

VO

С начала года

-0.10%

1 месяц

6.49%

6 месяцев

-4.25%

1 год

9.16%

5 лет

13.25%

10 лет

9.12%

SWYMX

С начала года

1.24%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

-1.49%

1 год

9.33%

5 лет

12.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VO и SWYMX

И VO, и SWYMX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VO
Vanguard Mid-Cap ETF
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VO и SWYMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
SWYMX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYMX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYMX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYMX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYMX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VO c SWYMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYMX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и SWYMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и SWYMX

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности SWYMX в 2.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.57%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund		2.01%2.03%2.00%1.96%1.74%1.61%1.96%2.15%1.43%1.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VO и SWYMX

Максимальная просадка VO за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки SWYMX в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и SWYMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VO и SWYMX

Загрузка...