PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VO с SWYMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VO и SWYMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.57%
9.85%
VO
SWYMX

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность 22.99%, что значительно выше, чем у SWYMX с доходностью 17.09%.


VO

С начала года

22.99%

1 месяц

5.97%

6 месяцев

15.57%

1 год

33.38%

5 лет (среднегодовая)

12.10%

10 лет (среднегодовая)

10.32%

SWYMX

С начала года

17.09%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

9.86%

1 год

24.38%

5 лет (среднегодовая)

10.24%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VOSWYMX
Коэф-т Шарпа2.692.24
Коэф-т Сортино3.683.00
Коэф-т Омега1.471.45
Коэф-т Кальмара2.243.48
Коэф-т Мартина16.2214.98
Индекс Язвы2.06%1.63%
Дневная вол-ть12.39%10.89%
Макс. просадка-58.89%-31.80%
Текущая просадка0.00%-0.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VO и SWYMX

И VO, и SWYMX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VO
Vanguard Mid-Cap ETF
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SWYMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VO и SWYMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VO c SWYMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VO, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.692.24
Коэффициент Сортино VO, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.683.00
Коэффициент Омега VO, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.45
Коэффициент Кальмара VO, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.243.48
Коэффициент Мартина VO, с текущим значением в 16.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.2214.98
VO
SWYMX

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYMX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и SWYMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69
2.24
VO
SWYMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и SWYMX

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности SWYMX в 1.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.77%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.18%
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund
1.71%2.00%1.96%1.74%1.61%1.96%2.15%1.43%1.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VO и SWYMX

Максимальная просадка VO за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки SWYMX в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и SWYMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.62%
VO
SWYMX

Волатильность

Сравнение волатильности VO и SWYMX

Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что VO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
2.76%
VO
SWYMX