PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWVXX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWVXXSPY
Дох-ть с нач. г.3.90%24.40%
Дох-ть за 1 год4.61%31.86%
Дох-ть за 3 года3.48%9.29%
Дох-ть за 5 лет2.22%15.23%
Дох-ть за 10 лет1.51%13.04%
Коэф-т Шарпа3.302.64
Индекс Язвы0.00%1.86%
Дневная вол-ть1.39%12.15%
Макс. просадка0.00%-55.19%
Текущая просадка0.00%-2.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между SWVXX и SPY составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SWVXX и SPY

С начала года, SWVXX показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции SWVXX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.51% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.16%
2,134.42%
SWVXX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWVXX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWVXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWVXX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком3.303.30
Коэффициент Сортино
Нет данных
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком3.302.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.003.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.003.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 16.65, в сравнении с широким рынком0.0016.65

Сравнение коэффициента Шарпа SWVXX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа SWVXX на текущий момент составляет 3.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVXX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30
2.55
SWVXX
SPY

Просадки

Сравнение просадок SWVXX и SPY

Максимальная просадка SWVXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVXX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.17%
SWVXX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SWVXX и SPY

Текущая волатильность для Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) составляет 0.21%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что SWVXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.21%
4.08%
SWVXX
SPY