Сравнение SWVXX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWVXX - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 27 авг. 1993 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SWVXX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWVXX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.57% | 4.15% | 5.16% | 5.04% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 14.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SWVXX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
SWVXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWVXX и SPY
SWVXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
SWVXX vs. SPY — Ранг доходности на риск
SWVXX
SPY
Сравнение SWVXX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWVXX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.52 | 0.96 | +2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 1.49 | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.53 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.27 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWVXX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | 0.96 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.88 | 0.56 | +2.32 |
Корреляция
Корреляция между SWVXX и SPY составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWVXX и SPY
Дивидендная доходность SWVXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.61% | 4.06% | 5.02% | 4.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SWVXX и SPY
Максимальная просадка SWVXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVXX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWVXX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -55.19% | +55.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -12.05% | +12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.53% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -9.09% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.54% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWVXX и SPY
Текущая волатильность для Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) составляет 0.00%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SWVXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWVXX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.35% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 9.50% | -8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 19.06% | -17.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.09% | 17.06% | -15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.09% | 17.92% | -16.83% |