Сравнение SWVXX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWVXX или SPY.
Основные характеристики
SWVXX | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 3.90% | 24.40% |
Дох-ть за 1 год | 4.61% | 31.86% |
Дох-ть за 3 года | 3.48% | 9.29% |
Дох-ть за 5 лет | 2.22% | 15.23% |
Дох-ть за 10 лет | 1.51% | 13.04% |
Коэф-т Шарпа | 3.30 | 2.64 |
Индекс Язвы | 0.00% | 1.86% |
Дневная вол-ть | 1.39% | 12.15% |
Макс. просадка | 0.00% | -55.19% |
Текущая просадка | 0.00% | -2.17% |
Корреляция
Корреляция между SWVXX и SPY составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWVXX и SPY
С начала года, SWVXX показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции SWVXX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.51% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWVXX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SWVXX и SPY
Максимальная просадка SWVXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVXX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWVXX и SPY
Текущая волатильность для Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) составляет 0.21%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что SWVXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.