Сравнение SWVXX с BRASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) и BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX).
BRASX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWVXX или BRASX.
Основные характеристики
| SWVXX | BRASX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.90% | 4.62% |
| Дох-ть за 1 год | 4.61% | 6.96% |
| Дох-ть за 3 года | 3.48% | 2.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.22% | 2.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.51% | 2.39% |
| Коэф-т Шарпа | 3.30 | 3.08 |
| Индекс Язвы | 0.00% | 0.35% |
| Дневная вол-ть | 1.39% | 2.34% |
| Макс. просадка | 0.00% | -10.61% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.69% |
Корреляция
Корреляция между SWVXX и BRASX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWVXX и BRASX
С начала года, SWVXX показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у BRASX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции SWVXX уступали акциям BRASX по среднегодовой доходности: 1.51% против 2.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWVXX c BRASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) и BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SWVXX и BRASX
Максимальная просадка SWVXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BRASX в -10.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVXX и BRASX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWVXX и BRASX
Текущая волатильность для Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) составляет 0.21%, в то время как у BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что SWVXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.