Сравнение SWSSX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSSX или IJR.
Доходность
Сравнение доходности SWSSX и IJR
Доходность по периодам
С начала года, SWSSX показывает доходность 16.12%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции SWSSX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 8.62% против 9.66% соответственно.
SWSSX
16.12%
2.25%
11.59%
30.57%
9.53%
8.62%
IJR
12.89%
2.29%
10.60%
26.90%
10.33%
9.66%
Основные характеристики
| SWSSX | IJR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 2.07 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 8.23 | 7.69 |
| Индекс Язвы | 3.80% | 3.56% |
| Дневная вол-ть | 20.98% | 19.93% |
| Макс. просадка | -61.52% | -58.15% |
| Текущая просадка | -4.45% | -4.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSSX и IJR
SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWSSX и IJR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSSX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSSX и IJR
Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности IJR в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% | 1.11% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.25% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWSSX и IJR
Максимальная просадка SWSSX за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSSX и IJR
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 7.51% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.