Сравнение SWSSX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSSX или IJR.
Основные характеристики
| SWSSX | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.78% | 16.06% |
| Дох-ть за 1 год | 44.37% | 39.21% |
| Дох-ть за 3 года | 1.12% | 2.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.01% | 10.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.89% | 9.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 2.68 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 11.24 | 10.61 |
| Индекс Язвы | 3.75% | 3.52% |
| Дневная вол-ть | 21.57% | 20.57% |
| Макс. просадка | -61.52% | -58.15% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между SWSSX и IJR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSSX и IJR
С начала года, SWSSX показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 16.06%. За последние 10 лет акции SWSSX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 8.89% против 9.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSSX и IJR
SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSSX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSSX и IJR
Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности IJR в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.25% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% | 1.11% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.22% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWSSX и IJR
Максимальная просадка SWSSX за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSSX и IJR
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 7.23% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.