Сравнение SWSSX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSSX или IJR.
Корреляция
Корреляция между SWSSX и IJR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSSX и IJR
Основные характеристики
SWSSX:
-0.04
IJR:
-0.16
SWSSX:
0.12
IJR:
-0.07
SWSSX:
1.02
IJR:
0.99
SWSSX:
-0.03
IJR:
-0.14
SWSSX:
-0.10
IJR:
-0.43
SWSSX:
8.62%
IJR:
8.83%
SWSSX:
24.19%
IJR:
23.66%
SWSSX:
-67.30%
IJR:
-58.15%
SWSSX:
-21.74%
IJR:
-20.65%
Доходность по периодам
С начала года, SWSSX показывает доходность -11.85%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -13.08%. За последние 10 лет акции SWSSX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 2.45% против 6.92% соответственно.
SWSSX
-11.85%
-5.49%
-10.71%
0.20%
9.26%
2.45%
IJR
-13.08%
-6.51%
-11.70%
-2.83%
12.98%
6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSSX и IJR
SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWSSX и IJR
SWSSX
IJR
Сравнение SWSSX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSSX и IJR
Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности IJR в 2.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.89% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% | 6.98% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.37% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок SWSSX и IJR
Максимальная просадка SWSSX за все время составила -67.30%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSSX и IJR
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 14.05% и 14.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.