PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWSSX с FRVLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSSX с FRVLX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX).

SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. FRVLX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 11 мар. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSSX или FRVLX.

Корреляция

Корреляция между SWSSX и FRVLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWSSX и FRVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWSSX:

-0.04

FRVLX:

-0.25

Коэф-т Сортино

SWSSX:

0.15

FRVLX:

-0.12

Коэф-т Омега

SWSSX:

1.02

FRVLX:

0.98

Коэф-т Кальмара

SWSSX:

-0.02

FRVLX:

-0.17

Коэф-т Мартина

SWSSX:

-0.05

FRVLX:

-0.44

Индекс Язвы

SWSSX:

9.33%

FRVLX:

11.53%

Дневная вол-ть

SWSSX:

24.20%

FRVLX:

24.81%

Макс. просадка

SWSSX:

-67.30%

FRVLX:

-61.82%

Текущая просадка

SWSSX:

-18.95%

FRVLX:

-20.65%

Доходность по периодам

С начала года, SWSSX показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у FRVLX с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции SWSSX превзошли акции FRVLX по среднегодовой доходности: 3.03% против 0.09% соответственно.

SWSSX

С начала года

-8.71%

1 месяц

10.70%

6 месяцев

-14.97%

1 год

-0.24%

5 лет

8.51%

10 лет

3.03%

FRVLX

С начала года

-7.61%

1 месяц

10.00%

6 месяцев

-18.97%

1 год

-5.97%

5 лет

8.38%

10 лет

0.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWSSX и FRVLX

SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FRVLX в 1.00%.

FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWSSX и FRVLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSSX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
FRVLX
Ранг риск-скорректированной доходности FRVLX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRVLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRVLX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRVLX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRVLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRVLX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWSSX c FRVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWSSX на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа FRVLX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSSX и FRVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSSX и FRVLX

Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности FRVLX в 7.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.82%1.66%1.49%1.32%1.17%1.12%1.43%1.61%1.26%1.39%1.50%1.28%
FRVLX
Franklin Small Cap Value Fund		7.49%6.92%4.54%3.21%9.96%2.20%6.31%18.48%8.81%4.98%11.69%9.65%

Просадки

Сравнение просадок SWSSX и FRVLX

Максимальная просадка SWSSX за все время составила -67.30%, что больше максимальной просадки FRVLX в -61.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и FRVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWSSX и FRVLX

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) имеют волатильность 7.22% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...