PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWSCX с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSCX с XMHQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).

SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или XMHQ.

Корреляция

Корреляция между SWSCX и XMHQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWSCX и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWSCX:

-0.53

XMHQ:

-0.30

Коэф-т Сортино

SWSCX:

-0.53

XMHQ:

-0.25

Коэф-т Омега

SWSCX:

0.92

XMHQ:

0.97

Коэф-т Кальмара

SWSCX:

-0.35

XMHQ:

-0.26

Коэф-т Мартина

SWSCX:

-0.93

XMHQ:

-0.71

Индекс Язвы

SWSCX:

15.02%

XMHQ:

8.89%

Дневная вол-ть

SWSCX:

27.28%

XMHQ:

22.65%

Макс. просадка

SWSCX:

-65.66%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

SWSCX:

-30.12%

XMHQ:

-12.57%

Доходность по периодам

С начала года, SWSCX показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: -1.91% против 10.79% соответственно.

SWSCX

С начала года

-8.23%

1 месяц

11.02%

6 месяцев

-24.94%

1 год

-14.00%

5 лет

6.84%

10 лет

-1.91%

XMHQ

С начала года

-3.09%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-9.54%

1 год

-6.61%

5 лет

16.74%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWSCX и XMHQ

SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWSCX и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSCX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSCX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWSCX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWSCX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSCX и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSCX и XMHQ

Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности XMHQ в 5.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		0.30%0.27%0.36%0.14%0.14%0.19%0.11%0.07%0.00%0.41%0.25%0.09%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		5.36%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок SWSCX и XMHQ

Максимальная просадка SWSCX за все время составила -65.66%, что больше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWSCX и XMHQ

Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...