Сравнение SWSCX с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или XMHQ.
Основные характеристики
| SWSCX | XMHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.78% | 19.01% |
| Дох-ть за 1 год | 23.95% | 30.01% |
| Дох-ть за 3 года | 6.32% | 12.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.86% | 17.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.45% | 12.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 1.58 |
| Дневная вол-ть | 20.88% | 18.63% |
| Макс. просадка | -63.30% | -58.19% |
| Текущая просадка | -2.63% | -4.25% |
Корреляция
Корреляция между SWSCX и XMHQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и XMHQ
С начала года, SWSCX показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 8.45% против 12.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и XMHQ
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSCX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и XMHQ
Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности XMHQ в 4.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.33% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% | 21.79% | 10.16% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.91% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и XMHQ
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и XMHQ
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.