Сравнение SWSCX с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или XMHQ.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и XMHQ
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность 20.41%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 29.45%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: -0.25% против 12.66% соответственно.
SWSCX
20.41%
10.33%
15.23%
35.18%
7.18%
-0.25%
XMHQ
29.45%
9.45%
6.82%
38.23%
17.96%
12.66%
Основные характеристики
| SWSCX | XMHQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 2.96 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 3.71 |
| Коэф-т Мартина | 9.90 | 9.05 |
| Индекс Язвы | 3.55% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 20.59% | 18.09% |
| Макс. просадка | -65.66% | -58.19% |
| Текущая просадка | -5.65% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и XMHQ
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между SWSCX и XMHQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSCX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и XMHQ
Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности XMHQ в 4.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.30% | 0.36% | 0.14% | 0.14% | 0.19% | 0.11% | 0.07% | 0.00% | 0.41% | 0.25% | 0.09% | 0.28% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.66% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и XMHQ
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -65.66%, что больше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и XMHQ
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.