Сравнение SWSCX с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или XMHQ.
Корреляция
Корреляция между SWSCX и XMHQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и XMHQ
Основные характеристики
SWSCX:
-0.24
XMHQ:
0.08
SWSCX:
-0.15
XMHQ:
0.24
SWSCX:
0.98
XMHQ:
1.03
SWSCX:
-0.21
XMHQ:
0.12
SWSCX:
-0.65
XMHQ:
0.26
SWSCX:
8.42%
XMHQ:
5.54%
SWSCX:
23.32%
XMHQ:
17.98%
SWSCX:
-65.66%
XMHQ:
-58.19%
SWSCX:
-25.93%
XMHQ:
-11.28%
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: -1.23% против 10.95% соответственно.
SWSCX
-2.73%
-5.88%
-14.59%
-7.19%
4.89%
-1.23%
XMHQ
-1.67%
-5.04%
-3.22%
0.99%
17.72%
10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и XMHQ
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWSCX и XMHQ
SWSCX
XMHQ
Сравнение SWSCX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и XMHQ
Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности XMHQ в 5.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.28% | 0.27% | 0.36% | 0.14% | 0.14% | 0.19% | 0.11% | 0.07% | 0.00% | 0.41% | 0.25% | 0.09% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 5.29% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и XMHQ
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -65.66%, что больше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и XMHQ
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеют волатильность 4.88% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.