Сравнение SWSCX с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSCX или XMHQ.
Корреляция
Корреляция между SWSCX и XMHQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и XMHQ
Основные характеристики
SWSCX:
0.16
XMHQ:
1.13
SWSCX:
0.36
XMHQ:
1.67
SWSCX:
1.05
XMHQ:
1.20
SWSCX:
0.16
XMHQ:
2.00
SWSCX:
0.59
XMHQ:
4.19
SWSCX:
6.57%
XMHQ:
4.93%
SWSCX:
23.89%
XMHQ:
18.28%
SWSCX:
-65.66%
XMHQ:
-58.19%
SWSCX:
-20.29%
XMHQ:
-4.83%
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: -0.02% против 12.15% соответственно.
SWSCX
4.68%
2.68%
-10.39%
3.38%
3.76%
-0.02%
XMHQ
5.48%
3.18%
2.33%
20.22%
16.61%
12.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и XMHQ
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWSCX и XMHQ
SWSCX
XMHQ
Сравнение SWSCX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и XMHQ
Дивидендная доходность SWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности XMHQ в 4.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.26% | 0.27% | 0.36% | 0.14% | 0.14% | 0.19% | 0.11% | 0.07% | 0.00% | 0.41% | 0.25% | 0.09% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.93% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и XMHQ
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -65.66%, что больше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и XMHQ
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.