Сравнение SWSCX с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SWSCX и XMHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSCX и XMHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 1.36% | 5.66% | 9.89% | 19.90% | -14.12% | 29.29% | 7.63% | 17.89% | -12.47% | 10.04% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSCX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции SWSCX уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 9.01% против 12.53% соответственно.
SWSCX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 9.01%
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSCX и XMHQ
SWSCX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Доходность на риск
SWSCX vs. XMHQ — Ранг доходности на риск
SWSCX
XMHQ
Сравнение SWSCX c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSCX | XMHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.67 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.13 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 4.29 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSCX | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.67 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.40 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.61 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SWSCX и XMHQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSCX и XMHQ
SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 14.10% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок SWSCX и XMHQ
Максимальная просадка SWSCX за все время составила -63.30%, что больше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSCX и XMHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSCX | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.30% | -58.19% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -12.54% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -25.47% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -36.90% | -12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -4.40% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -9.35% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.44% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSCX и XMHQ
Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что SWSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSCX | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 5.99% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.12% | 11.42% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.79% | 20.29% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.47% | 20.76% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 20.69% | +2.87% |