Сравнение SWSBX с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SWSBX и VGIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWSBX и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.10% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -2.64% | 7.71% | 6.19% | 1.35% | 0.86% |
Доходность по периодам
С начала года, SWSBX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью -0.10%.
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
VGIT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSBX и VGIT
SWSBX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWSBX vs. VGIT — Ранг доходности на риск
SWSBX
VGIT
Сравнение SWSBX c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWSBX | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.01 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.52 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.68 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 5.15 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWSBX | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.01 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.06 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.50 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SWSBX и VGIT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSBX и VGIT
Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности VGIT в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.83% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок SWSBX и VGIT
Максимальная просадка SWSBX за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и VGIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWSBX | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -16.05% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -2.42% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.06% | -15.02% | +5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -2.04% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -3.53% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.79% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWSBX и VGIT
Текущая волатильность для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWSBX | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.33% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 2.28% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 3.81% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 5.36% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 4.50% | -2.03% |