Сравнение SWSBX с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSBX или VGIT.
Основные характеристики
| SWSBX | VGIT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.34% | 1.77% |
| Дох-ть за 1 год | 6.44% | 6.50% |
| Дох-ть за 3 года | 0.51% | -1.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.13% | 0.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 1.14 |
| Коэф-т Сортино | 3.24 | 1.69 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 9.52 | 3.70 |
| Индекс Язвы | 0.64% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 2.99% | 5.11% |
| Макс. просадка | -8.97% | -16.05% |
| Текущая просадка | -1.21% | -8.30% |
Корреляция
Корреляция между SWSBX и VGIT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSBX и VGIT
С начала года, SWSBX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью 1.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSBX и VGIT
SWSBX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSBX c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSBX и VGIT
Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности VGIT в 3.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.89% | 3.16% | 1.49% | 0.90% | 1.56% | 2.40% | 2.12% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.56% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок SWSBX и VGIT
Максимальная просадка SWSBX за все время составила -8.97%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSBX и VGIT
Текущая волатильность для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) составляет 0.76%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.