PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWSBX с VGIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWSBX и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01%
2.70%
SWSBX
VGIT

Доходность по периодам

С начала года, SWSBX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью 1.51%.


SWSBX

С начала года

3.12%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

3.01%

1 год

5.54%

5 лет (среднегодовая)

1.04%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VGIT

С начала года

1.51%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

2.69%

1 год

5.00%

5 лет (среднегодовая)

-0.21%

10 лет (среднегодовая)

1.13%

Основные характеристики


SWSBXVGIT
Коэф-т Шарпа1.931.03
Коэф-т Сортино3.051.51
Коэф-т Омега1.391.18
Коэф-т Кальмара1.160.39
Коэф-т Мартина8.263.03
Индекс Язвы0.68%1.67%
Дневная вол-ть2.93%4.92%
Макс. просадка-8.97%-16.05%
Текущая просадка-1.42%-8.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWSBX и VGIT

SWSBX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund
График комиссии SWSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SWSBX и VGIT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWSBX c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWSBX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.931.03
Коэффициент Сортино SWSBX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.051.51
Коэффициент Омега SWSBX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.18
Коэффициент Кальмара SWSBX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.160.39
Коэффициент Мартина SWSBX, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.263.03
SWSBX
VGIT

Показатель коэффициента Шарпа SWSBX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа VGIT равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSBX и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93
1.03
SWSBX
VGIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSBX и VGIT

Дивидендная доходность SWSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VGIT в 3.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund
3.92%3.16%1.49%0.90%1.56%2.40%2.12%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.57%2.72%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%

Просадки

Сравнение просадок SWSBX и VGIT

Максимальная просадка SWSBX за все время составила -8.97%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSBX и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.42%
-8.54%
SWSBX
VGIT

Волатильность

Сравнение волатильности SWSBX и VGIT

Текущая волатильность для Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что SWSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71%
1.16%
SWSBX
VGIT